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  3. 4月1日，某股票指数为1 400点，市场年利率为5％，年股息率为1．5％，若采用单利计算法，则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为( )点。

4月1日，某股票指数为1 400点，市场年利率为5％，年股息率为1．5％，若采用单利计算法，则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为( )点。

admin2018-01-08  53
问题 4月1日，某股票指数为1 400点，市场年利率为5％，年股息率为1．5％，若采用单利计算法，则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为(    )点。
选项 A、1 400
B、1412．25
C、1420．25
D、1424
答案B
解析 从4月1日到6月30日，时间为3个月，即3／12年。F(4月1日，6月30日)=S(t)[1+(r—d)×(T—t)／365]=1 400×[1+(5％一1．5％)×3÷12]=1 412．25(点)。
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