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股票A和股票B的期望收益率分别为20%和12%,用方差衡量的风险,股票A是股票B的3倍,如果两个股票的相关系数为0,则股票A、B最小方差组合时的期望收益率为( )。
股票A和股票B的期望收益率分别为20%和12%,用方差衡量的风险,股票A是股票B的3倍,如果两个股票的相关系数为0,则股票A、B最小方差组合时的期望收益率为( )。
admin
2018-08-29
55
问题
股票A和股票B的期望收益率分别为20%和12%,用方差衡量的风险,股票A是股票B的3倍,如果两个股票的相关系数为0,则股票A、B最小方差组合时的期望收益率为( )。
选项
A、12.8%
B、14%
C、16%
D、18%
答案
B
解析
相关系数为0,则组合方差为:
σ
P
2
=a
2
σ
A
2
+(1-a)
2
σ
B
2
代入可得,当a=0.25时,方差最小,此时的期望收益率为14%,故选B。
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金融硕士(金融学综合)
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