股票A和股票B的期望收益率分别为20％和12％，用方差衡量的风险，股票A是股票B的3倍，如果两个股票的相关系数为0，则股票A、B最小方差组合时的期望收益率为( )。

admin2018-08-29 36

问题股票A和股票B的期望收益率分别为20％和12％，用方差衡量的风险，股票A是股票B的3倍，如果两个股票的相关系数为0，则股票A、B最小方差组合时的期望收益率为( )。

选项 A、12．8％
B、14％
C、16％
D、18％

答案B

解析相关系数为0，则组合方差为：
σ_P²=a²σ_A²+(1－a)²σ_B²
代入可得，当a=0．25时，方差最小，此时的期望收益率为14％，故选B。

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