假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态,证券A的期望收益率为6%,其β系数为0.5,市场证券组合的期望收益率为9%,则无风险利率为( )。

admin2014-01-21  43

问题 假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态,证券A的期望收益率为6%,其β系数为0.5,市场证券组合的期望收益率为9%,则无风险利率为(        )。

选项 A、1.5%
B、2%
C、3%
D、4.5%

答案C

解析 CAPM模型用公式表述为R=Rf+(RM-Rf)×β,可解得答案C。
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