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  3. 假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态，证券A的期望收益率为6％，其β系数为0．5，市场证券组合的期望收益率为9％，则无风险利率为( )。

假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态，证券A的期望收益率为6％，其β系数为0．5，市场证券组合的期望收益率为9％，则无风险利率为( )。

admin2014-01-21  64
问题 假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态，证券A的期望收益率为6％，其β系数为0．5，市场证券组合的期望收益率为9％，则无风险利率为(        )。
选项 A、1．5％
B、2％
C、3％
D、4．5％
答案C
解析 CAPM模型用公式表述为R=Rf+(RM－Rf)×β，可解得答案C。
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经济学基础（金融）801

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