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假设CAPM成立，股票A、B一年之后的股价以及期间的市场收益率可能的情况和概率如表2-6-12所示：(上海财经大学2018年真题) 假设A股票现在的价格为3．96元，求： 股票B现在的价格。
假设CAPM成立，股票A、B一年之后的股价以及期间的市场收益率可能的情况和概率如表2-6-12所示：(上海财经大学2018年真题) 假设A股票现在的价格为3．96元，求： 股票B现在的价格。
admin
2019-01-16
59
问题
假设CAPM成立，股票A、B一年之后的股价以及期间的市场收益率可能的情况和概率如表2-6-12所示：(上海财经大学2018年真题)
假设A股票现在的价格为3．96元，求：
股票B现在的价格。
选项
答案
令股票B现在的价格为X， 4／X－1=10．8％+β
B
(20％－10．80％) 5／X－1=10．8％+β
B
(5％－10．80％) 得X=4．16(元)。
解析
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
0
金融硕士（金融学综合）
专业硕士
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