假设CAPM成立，股票A、B一年之后的股价以及期间的市场收益率可能的情况和概率如表2-6-12所示：(上海财经大学2018年真题) 假设A股票现在的价格为3．96元，求：股票B现在的价格。

admin2019-01-16 56

问题假设CAPM成立，股票A、B一年之后的股价以及期间的市场收益率可能的情况和概率如表2-6-12所示：(上海财经大学2018年真题)

假设A股票现在的价格为3．96元，求：
股票B现在的价格。

选项

答案令股票B现在的价格为X， 4／X－1=10．8％+β_B(20％－10．80％) 5／X－1=10．8％+β_B(5％－10．80％) 得X=4．16(元)。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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