简述分散原理。

admin2014-01-21 70

问题简述分散原理。

选项

答案分散原理旨在解释和说明为什么通过建立证券组合可以分散和降低风险。 (1) 当组合中只有两种证券(N=2)时证券组合的预期收益和风险为： [*] 除非相关系数等于1，二元证券投资组合的风险始终小于单独投资这两种证券的风险的加权平均数，即通过证券组合，可以降低投资风险。 (2) 组合中证券种类N大于2 [*] 上式中第一项[*]表示组合的非系统性风险，第二项[*]表示组合的系统性风险。随着组合中包含证券数目N增加并趋向于无穷大，[*]因此，[*]第二项[*] 可得结论：整个组合的非系统性风险随着证券数目的增加而减少，即非系统性风险被分散。但是，组合的系统性风险在证券数目增加时，并不能完全被消除，而是逐渐收敛于某一个有限数。

解析

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