假定1年期零息债券面值100元，现价94．34元，而2年期零息债券现价84．99元。张先生考虑购买2年期每年付息的债券，面值为100元，年息票利率12％。根据案例，回答以下问题。第二年的远期利率是( )。

admin2016-07-14 30

问题假定1年期零息债券面值100元，现价94．34元，而2年期零息债券现价84．99元。张先生考虑购买2年期每年付息的债券，面值为100元，年息票利率12％。
根据案例，回答以下问题。
第二年的远期利率是( )。

选项 A、11．00％
B、12．10％
C、13．27％
D、14．79％

答案A

解析第二年的远期利率：f₂＝

－1＝0．11，即11％。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/jM0r777K

本试题收录于：理财规划师实操知识题库国家理财规划师（ChFP）分类

理财规划师实操知识

国家理财规划师（ChFP）

相关试题推荐

根据下面材料。回答下列题目：考虑一种特定股票收益的多因素证券收益模型，如表7-7所示。目前，国库券可提供6%的收益率。如果市场认为该股票是公平定价的，则该股票的期望收益率为(　　)。
根据下面材料，回答下列题目：赵刚持有的证券组合由证券Ⅰ和证券Ⅱ组成，具体信息如表7-3所示。假定因素的标准差是20%。考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8，因素1的风险
根据下面材料，回答下列题目：赵刚持有的证券组合由证券Ⅰ和证券Ⅱ组成，具体信息如表7-3所示。假定因素的标准差是20%。证券组合的非因素风险为(　　)。
根据套利定价理论，下列说法正确的是(　　)。
考虑单因素APT模型，股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%，股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为(　　)。
考虑单因素APT模型，资产组合Ⅰ的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合Ⅱ的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。假设无风险收益率为6%。如果进行套利，那么投资者将持有空头头寸和多头头寸分别为(　　)。
在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是(　　)。
在计算股价指数时，将样本股票基期价格和计算期价格分别加总，然后再求出股份指数，此种方法是(　　)。
以下有关货币互换与利率互换的区别对比中，正确的叙述有(　　)。Ⅰ．只有货币互换可以根据两种固定利率来安排利息交换，而利率互换则无法做到Ⅱ．货币互换一般要交换本金，利率互换不交换本金Ⅲ．利率互换必须承担交易风险，而货币互换无须承担交易

随机试题

患者女性，60岁，因瘫痪长期卧床，骶尾部形成压疮，面积约5cm×6cm。该患者治疗措施不当的是
在体积为VL的密闭容器进行如下反应：则tmin时，D物质增加的物质的量为()。
因履行集体合同发生的争议，可以()。
建立下表科目，并装入期初余额
人民法院依法宣告甲公司破产，下列各项中构成别除权的有()。
《民法通则》规定，法人应当具备下列条件(　　)。
(2008年湖北省枣阳市事业单位真题)
通货膨胀的根源通常无非两种，供给冲击或者是总需求过度。供给冲击的例子很多，农业________，国际油价暴涨还有自然灾害，这些都可能会引发一些产品的供应________，从而导致价格上涨。依次填入画横线部分最恰当的一项是()。
人们不喜欢丢掉自己的原有“地盘”，不喜欢丢面子。他们往往陷入一种思想陷阱，也就是经济学家所说的“沉没成本”，它指一种时间和金钱的投资只有在产品销售成功后才可顺利回收。在英语国家中，也被称为“将钱掉进排水沟里”。这段文字意在告诉我们()。
评判一家公司业绩的一种方法是将其与其他公司进行对比。这种技术通常称为“对照基准点”，它使公司经理可以发现更好的行业行动，并且能为采取好的行动提供正当的理由。下面每项如果正确，都足以构成把一家公司的业绩和不与之形成竞争的公司而非竞争者进行基准点对照

最新回复(0)

假定1年期零息债券面值100元，现价94．34元，而2年期零息债券现价84．99元。张先生考虑购买2年期每年付息的债券，面值为100元，年息票利率12％。 根据案例，回答以下问题。 第二年的远期利率是( )。

理财规划师实操知识

国家理财规划师（ChFP）

根据下面材料。回答下列题目：考虑一种特定股票收益的多因素证券收益模型，如表7-7所示。目前，国库券可提供6%的收益率。如果市场认为该股票是公平定价的，则该股票的期望收益率为( )。

根据下面材料，回答下列题目：赵刚持有的证券组合由证券Ⅰ和证券Ⅱ组成，具体信息如表7-3所示。假定因素的标准差是20%。证券组合的非因素风险为( )。

根据套利定价理论，下列说法正确的是( )。

考虑单因素APT模型，股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%，股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为( )。

考虑单因素APT模型，资产组合Ⅰ的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合Ⅱ的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。假设无风险收益率为6%。如果进行套利，那么投资者将持有空头头寸和多头头寸分别为( )。

在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是( )。

在计算股价指数时，将样本股票基期价格和计算期价格分别加总，然后再求出股份指数，此种方法是( )。

患者女性，60岁，因瘫痪长期卧床，骶尾部形成压疮，面积约5cm×6cm。该患者治疗措施不当的是

在体积为VL的密闭容器进行如下反应：则tmin时，D物质增加的物质的量为()。

因履行集体合同发生的争议，可以()。

建立下表科目，并装入期初余额

人民法院依法宣告甲公司破产，下列各项中构成别除权的有()。

《民法通则》规定，法人应当具备下列条件( )。

(2008年湖北省枣阳市事业单位真题)

假定1年期零息债券面值100元，现价94．34元，而2年期零息债券现价84．99元。张先生考虑购买2年期每年付息的债券，面值为100元，年息票利率12％。根据案例，回答以下问题。第二年的远期利率是( )。

根据下面材料。回答下列题目：考虑一种特定股票收益的多因素证券收益模型，如表7-7所示。目前，国库券可提供6%的收益率。如果市场认为该股票是公平定价的，则该股票的期望收益率为(　　)。

根据下面材料，回答下列题目：赵刚持有的证券组合由证券Ⅰ和证券Ⅱ组成，具体信息如表7-3所示。假定因素的标准差是20%。证券组合的非因素风险为(　　)。

根据套利定价理论，下列说法正确的是(　　)。

考虑单因素APT模型，股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%，股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为(　　)。

考虑单因素APT模型，资产组合Ⅰ的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合Ⅱ的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。假设无风险收益率为6%。如果进行套利，那么投资者将持有空头头寸和多头头寸分别为(　　)。

在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是(　　)。

在计算股价指数时，将样本股票基期价格和计算期价格分别加总，然后再求出股份指数，此种方法是(　　)。

《民法通则》规定，法人应当具备下列条件(　　)。