假定1年期零息债券面值100元，现价94．34元，而2年期零息债券现价84．99元。张先生考虑购买2年期每年付息的债券，面值为100元，年息票利率12％。根据案例，回答以下问题。第二年的远期利率是( )。

admin2016-07-14 53

问题假定1年期零息债券面值100元，现价94．34元，而2年期零息债券现价84．99元。张先生考虑购买2年期每年付息的债券，面值为100元，年息票利率12％。
根据案例，回答以下问题。
第二年的远期利率是( )。

选项 A、11．00％
B、12．10％
C、13．27％
D、14．79％

答案A

解析第二年的远期利率：f₂＝

－1＝0．11，即11％。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/jM0r777K

本试题收录于：理财规划师实操知识题库国家理财规划师（ChFP）分类

理财规划师实操知识

国家理财规划师（ChFP）

相关试题推荐

根据下述材料。回答下列题目：假设甲、乙、丙三个证券组合满足单因素模型。其中，E(Ri)=10%。根据上面的条件，正确的套利行为是(　　)。
根据下面材料，回答下列题目：赵刚持有的证券组合由证券Ⅰ和证券Ⅱ组成，具体信息如表7-3所示。假定因素的标准差是20%。Ⅰ、Ⅱ证券组合的因素风险为(　　)。
根据下面材料。回答下列题目：王强打算投资由3种股票组成的套利证券组合，三种股票的相关信息如表7-1所示。假定王强持有的这三种股票组成的套利证券组合的市值为300万元，则此项投资的收益为(　　)万元。
如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表7-5所示，无风险利率为8%，则资产组合X与资产组合Y(　　)。表7-5资产组合X与Y的期望收益率与贝塔值
两风险因素套利定价模型(APT)的公式为：R=Rf+β1(R1-Rf)+β2(R2-Rf)。若国库券利率Rf为4%，风险因素1的β系数与风险溢价分别为1.2及3%，风险因素2的β系数与风险溢价分别为0.7及2%，则该个股预期报酬率为(　　)。
考虑单因素APT模型，如果因素组合的收益率方差为6%，一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为(　　)。
资本资产定价模型和套利定价模型的相同假设条件有(　　)。Ⅰ．投资者有相同的理念Ⅱ．市场是完全的，因此对交易成本等因素都不做考虑Ⅲ．投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差Ⅳ．投资者是回避风险的，而且还要实现效用最大化
关于APT(套利定价理论)和CAPM(资本资产定价理论)的比较，下列说法正确的是(　　)。Ⅰ．套利定价理论增大了理论的适用性Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资者对待风险的类型Ⅳ．在资本
假设证券的收益率由一个单因素模型生成。陈先生拥有一个组合具有的特征如表7-2所示。根据上述特征，陈先生发现能够用证券A、B、C构造套利组合，于是决定通过“增加原有组合中证券A的持有比例、并相应减少原有组合中证券B和C的持有比例”的方法来进行套利。假定陈
套利是指利用一个或多个市场上存在的各种价格差异，在不冒任何风险或冒较小风险的情况下赚取大于零的收益的行为。下列各项属于套利的基本形式的有(　　)。Ⅰ．空间套利Ⅱ．时间套利Ⅲ．工具套利Ⅳ．风险套利Ⅴ．税收套利

随机试题

坡早将《水浒传》翻译成英文在两办出版的作家足
A．急性血行播散性肺结核B．肺泡细胞癌C．肺间质纤维化D．肺炎E．支气管扩张
A．水肿B．黄疸C．肝经风热D．湿热E．津液亏损患者目眦赤烂，多为()。
某工程建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位。在合同履行过程中发生了如下事件：事件1：业主代表在审查土建工程施工组织设计时，认为脚手架工程危险性较大，要求甲施工单位编制脚手架工程专项施工方案。甲施工单位项目经理部编制了专项施工方案，凭以
下列关于经出口化妆品表述错误的是(　　)
根据艾里克森的心理社会发展理论，小学儿童的主要发展任务是
设窗体上有一个列表框控件List1，且其中含有若干列表项，则以下能表示当前被选中的列表项内容的是______。
下面程序的输出是【】。main(){inta[]={2,4,6},*ptr=&a[0],x=8,y,z;for(y=0;y＜3;y++)z=(*(ptr+y)＜x)?*(prt+y):x;print
Forecastingwhatlifeisgoingtobelikeyearsdownthelineisariskybusiness.Eventheexpertsdon’talwaysgetitright.T
A、Thejobshavealreadybeenfilled.B、Thewomancanstartherworkatonce.C、Thewomanisn’tqualifiedforanyofthejobs.D、

最新回复(0)

假定1年期零息债券面值100元，现价94．34元，而2年期零息债券现价84．99元。张先生考虑购买2年期每年付息的债券，面值为100元，年息票利率12％。 根据案例，回答以下问题。 第二年的远期利率是( )。

理财规划师实操知识

国家理财规划师（ChFP）

根据下述材料。回答下列题目：假设甲、乙、丙三个证券组合满足单因素模型。其中，E(Ri)=10%。根据上面的条件，正确的套利行为是( )。

根据下面材料，回答下列题目：赵刚持有的证券组合由证券Ⅰ和证券Ⅱ组成，具体信息如表7-3所示。假定因素的标准差是20%。Ⅰ、Ⅱ证券组合的因素风险为( )。

根据下面材料。回答下列题目：王强打算投资由3种股票组成的套利证券组合，三种股票的相关信息如表7-1所示。假定王强持有的这三种股票组成的套利证券组合的市值为300万元，则此项投资的收益为( )万元。

如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表7-5所示，无风险利率为8%，则资产组合X与资产组合Y( )。表7-5资产组合X与Y的期望收益率与贝塔值

两风险因素套利定价模型(APT)的公式为：R=Rf+β1(R1-Rf)+β2(R2-Rf)。若国库券利率Rf为4%，风险因素1的β系数与风险溢价分别为1.2及3%，风险因素2的β系数与风险溢价分别为0.7及2%，则该个股预期报酬率为( )。

考虑单因素APT模型，如果因素组合的收益率方差为6%，一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为( )。

坡早将《水浒传》翻译成英文在两办出版的作家足

A．急性血行播散性肺结核B．肺泡细胞癌C．肺间质纤维化D．肺炎E．支气管扩张

A．水肿B．黄疸C．肝经风热D．湿热E．津液亏损患者目眦赤烂，多为()。

下列关于经出口化妆品表述错误的是( )

根据艾里克森的心理社会发展理论，小学儿童的主要发展任务是

设窗体上有一个列表框控件List1，且其中含有若干列表项，则以下能表示当前被选中的列表项内容的是______。

下面程序的输出是【】。main(){inta[]={2,4,6},*ptr=&a[0],x=8,y,z;for(y=0;y＜3;y++)z=(*(ptr+y)＜x)?*(prt+y):x;print

Forecastingwhatlifeisgoingtobelikeyearsdownthelineisariskybusiness.Eventheexpertsdon’talwaysgetitright.T

A、Thejobshavealreadybeenfilled.B、Thewomancanstartherworkatonce.C、Thewomanisn’tqualifiedforanyofthejobs.D、

假定1年期零息债券面值100元，现价94．34元，而2年期零息债券现价84．99元。张先生考虑购买2年期每年付息的债券，面值为100元，年息票利率12％。根据案例，回答以下问题。第二年的远期利率是( )。

根据下述材料。回答下列题目：假设甲、乙、丙三个证券组合满足单因素模型。其中，E(Ri)=10%。根据上面的条件，正确的套利行为是(　　)。

根据下面材料，回答下列题目：赵刚持有的证券组合由证券Ⅰ和证券Ⅱ组成，具体信息如表7-3所示。假定因素的标准差是20%。Ⅰ、Ⅱ证券组合的因素风险为(　　)。

根据下面材料。回答下列题目：王强打算投资由3种股票组成的套利证券组合，三种股票的相关信息如表7-1所示。假定王强持有的这三种股票组成的套利证券组合的市值为300万元，则此项投资的收益为(　　)万元。

如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表7-5所示，无风险利率为8%，则资产组合X与资产组合Y(　　)。表7-5资产组合X与Y的期望收益率与贝塔值

两风险因素套利定价模型(APT)的公式为：R=Rf+β1(R1-Rf)+β2(R2-Rf)。若国库券利率Rf为4%，风险因素1的β系数与风险溢价分别为1.2及3%，风险因素2的β系数与风险溢价分别为0.7及2%，则该个股预期报酬率为(　　)。

考虑单因素APT模型，如果因素组合的收益率方差为6%，一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为(　　)。

下列关于经出口化妆品表述错误的是(　　)

下面程序的输出是【】。main(){inta[]={2,4,6},ptr=&a[0],x=8,y,z;for(y=0;y＜3;y++)z=((ptr+y)＜x)?*(prt+y):x;print