假设A、B两公司面临的利率如下：假设A要用浮动利率借美元，而B要用固定利率借欧元，某金融机构为他们安捧互换并要求获得60点的差价。如果要使该互换对A、B具有同样的吸引力，A、B应各自支付多少利率?

admin2014-01-21 65

问题假设A、B两公司面临的利率如下：

假设A要用浮动利率借美元，而B要用固定利率借欧元，某金融机构为他们安捧互换并要求获得60点的差价。如果要使该互换对A、B具有同样的吸引力，A、B应各自支付多少利率?

选项

答案由上表可知，A公司在借欧元固定利率时有优势，而B公司在借浮动利率美元时有优势，但他们所需要的正好和所在的优势相反。如果两个公司进行利率互换，即A公司借入固定利率欧元交换B公司的浮动利率美元，将使双方的总筹资成本降低。即LIBOR+1．0％+6．5％-LIBOR-0．5％-6．5％=2％。在具体确定互换利率的时候，由于中介机构要求60点的差价，所以由双方分享的互换利益只有1．4％。假定双方各分享一半0．7％。则满足以上安排时A、B应各自支付如下利率： [*]

解析

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假设A、B两公司面临的利率如下：假设A要用浮动利率借美元，而B要用固定利率借欧元，某金融机构为他们安捧互换并要求获得60点的差价。如果要使该互换对A、B具有同样的吸引力，A、B应各自支付多少利率?

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