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  3. 下列选项属于蝶式套利的是( )。

下列选项属于蝶式套利的是( )。

admin2018-01-08  25
问题 下列选项属于蝶式套利的是(    )。
选项 A、同时卖出300手5月份大豆期货合约、买入2700手7月份大豆期货合约、卖出400手9月份大豆期货合约
B、同时买入300手5月份大豆期货合约、卖出600手5月份豆油期货合约、卖出300手5月份豆粕期货合约
C、同时买入100手5月份铜期货合约、卖出700手7月份铜期货合约、买入400手9月份铜期货合约
D、同时买入100手5月份玉米期货合约、卖出200手7月份玉米期货合约、卖出100手9月份玉米期货合约
答案A
解析 蝶式套利的具体操作方法是：买入(或卖出)较近月份合约，同时卖出(或买入)居中月份合约，并买入(或卖出)较远月份合约，其中，居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。
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