资产组合M的期望收益率为18％，标准离差为27．9%，资产组合N的期望收益率为13％，标准离差率为1．2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16％，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30％和70％。要求：

admin2019-07-09 46

问题资产组合M的期望收益率为18％，标准离差为27．9%，资产组合N的期望收益率为13％，标准离差率为1．2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16％，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30％和70％。
要求：
判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。

选项

答案张某在资产组合M(高风险)上投资的最低比例是60％，而在资产组合N(低风险)上投资的最高比例是40％，而赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70％；因为资产组合M的风险大于资产组合N的风险，并且赵某投资于资产组合M(高风险)的比例低于张某投资于资产组合M(高风险)的比例，所以赵某更厌恶风险。

解析

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