构成投资组合的证券A和证券B，其收益率的标准差分别为12％和8％。在等比例投资的情况下，下列说法正确的是( )。

admin2022-05-11 21

问题构成投资组合的证券A和证券B，其收益率的标准差分别为12％和8％。在等比例投资的情况下，下列说法正确的是( )。

选项 A、如果两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为4％
B、如果两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为20％
C、如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为10％
D、如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2％

答案D

解析当相关系数为1时，组合标准差=(12％+8％)／2=10％；相关系数为-1时，组合标准差=(12％-8％)／2=2％。

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