2. 考研
  3. 根据布莱克—舒尔斯公式，计算下列股票的看涨期权价值：期限：六个月；标准差： 50％年；执行价：50美元；股价： 50；美元利率：10％。

根据布莱克—舒尔斯公式，计算下列股票的看涨期权价值：期限：六个月；标准差： 50％年；执行价：50美元；股价： 50；美元利率：10％。

admin2014-01-21  88
问题 根据布莱克—舒尔斯公式，计算下列股票的看涨期权价值：期限：六个月；标准差： 50％年；执行价：50美元；股价： 50；美元利率：10％。
选项
答案此题考查Black-Sholes期权定价公式，理解并熟练记忆公式是解题的关键。 d.1.=0．3182N(d.1.)=0．6248 d.2.=－0．0354N(d.2.)=0．4859 X.e.－rT=47.56 C=8.131
解析
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经济学基础（金融）801

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