根据布莱克—舒尔斯公式，计算下列股票的看涨期权价值：期限：六个月；标准差： 50％年；执行价：50美元；股价： 50；美元利率：10％。

admin2014-01-21 126

问题根据布莱克—舒尔斯公式，计算下列股票的看涨期权价值：期限：六个月；标准差： 50％年；执行价：50美元；股价： 50；美元利率：10％。

选项

答案此题考查Black-Sholes期权定价公式，理解并熟练记忆公式是解题的关键。 d_.1.=0．3182N(d_.1.)=0．6248 d_.2.=－0．0354N(d_.2.)=0．4859 X_.e.－rT=47.56 C=8.131

解析

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经济学基础（金融）801

学硕统考专业

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