特雷诺指数是( )。

admin2017-11-07 31

问题特雷诺指数是( )。

选项 A、在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B、在收益率一β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
C、证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D、在收益率一β值构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

答案B

解析特雷诺指数的计算公式为：TR=

。其中，TR表示特雷诺业绩指数，R_P表示资产在投资考察期内的平均收益率，R_f表示考察期内的平均无风险利率，β_P表示系统风险。特雷诺业绩指数的含义就是每单位系统风险资产获得的超额报酬(超过无风险利率R_f)。特雷诺业绩指数越大，资产组合的表现就越好；反之，资产组合的表现越差。

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