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假定某日伦敦外汇市场的中间价为1英镑=2.0174美元,1年期远期贴水为6.55美分,1年期英镑利率2.7%,1年期美元利率5.5%。应当如何进行抵补套利才能够有利可图?
假定某日伦敦外汇市场的中间价为1英镑=2.0174美元,1年期远期贴水为6.55美分,1年期英镑利率2.7%,1年期美元利率5.5%。应当如何进行抵补套利才能够有利可图?
admin
2019-08-11
24
问题
假定某日伦敦外汇市场的中间价为1英镑=2.0174美元,1年期远期贴水为6.55美分,1年期英镑利率2.7%,1年期美元利率5.5%。应当如何进行抵补套利才能够有利可图?
选项
答案
远期升水意味着远期汇率上升。因此,1年后的英镑远期汇率为1英镑=2.0174+0.0655=2.0829美元。 不妨先假设从美国市场上以5.5%的利率借入1美元,兑换成1/2.0174=0.495 7英镑,并以2.7%的利率借出,同时以1英镑=2.0829美元的执行汇率,签订1年期的远期外汇合约。1年后,收回0.4957×(1+2.7%)=0.5091英镑,按当时约定的汇率执行,兑换得0.5091×2.0829=1.0604美元,归还1.055美元后还有剩余,显然,这就是有利可图的抵补套利。
解析
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