设随机变量U服从标准正态分布N(0,1),随机变量 求:(Ⅰ)X与Y的联合分布; (Ⅱ)X与Y的相关系数ρXY.

admin2018-06-12  34

问题 设随机变量U服从标准正态分布N(0,1),随机变量

    求:(Ⅰ)X与Y的联合分布;
    (Ⅱ)X与Y的相关系数ρXY

选项

答案(Ⅰ)随机变量(X,Y)只可能取(-1,-1),(-1,1),(1,-1)与(1,1)各值. P{X=-1,Y=-1}=P{U≤0,|U|≤1.96}=P{-1.96≤U≤0} =Ф(0)-Ф(-1.96)=0.5-0.025-0.475. 类似地,可以依次计算出其他三个概率值,将计算结果列于下表: [*] (Ⅱ)从(Ⅰ)中联合分布表可以得到关于X与Y的边缘概率分布分别为 [*] EX=0,EY=-0.9, EXY=(-1)(-1)×0.475+(-1)×1×0.025+1×(-1)×0.475+1×1×0.025 =0, cov(X,Y)=EXY-EXEY=0. 由于cov(X,Y)=0,因此我们不必计算DX与DY,直接得出ρXY=0.

解析
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