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  3. 某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每张欧元期货合约为12．5万欧元，2009年3月1日当日

某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每张欧元期货合约为12．5万欧元，2009年3月1日当日

admin2018-01-12  25
问题 某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每张欧元期货合约为12．5万欧元，2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR／USD=1．3432，购买50)7欧元，同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约，成交价格为EUR／USD=1．3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR／USD=1．2120，出售50万欧元，2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EUR／USD=1．2101。该投资者在现货市场(    )万美元。
选项 A、损失6．75
B、获利6．75
C、损失6．56
D、获利6．56
答案C
解析 投资者在现货市场上，3月1日按照即期汇率EUR／USD=1．3432买入50万欧元，即买入价为1．3432；6月1日按照当日欧元即期汇率EUR／USD=1．2120卖出50万欧元，即卖出价1．2120。则在现货市场上的损益为卖出价1．2120减买入价1．3432，总损益为(1—2120—1．3432)×125 000×4=一65 600(美元)。故此题选C。
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