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假设在一笔互换合约中。某一金融机构支付6个月期的LIBOR,同时收取4%的年利率(半年计一次复利),名义本金为10000元,互换还有1.25年的期限。3个月、9个月和15个月的LIBOR(连续复利率)分别为6%、7%和8%。上一次利息支付日的6个月LIBO
假设在一笔互换合约中。某一金融机构支付6个月期的LIBOR,同时收取4%的年利率(半年计一次复利),名义本金为10000元,互换还有1.25年的期限。3个月、9个月和15个月的LIBOR(连续复利率)分别为6%、7%和8%。上一次利息支付日的6个月LIBO
admin
2014-01-21
105
问题
假设在一笔互换合约中。某一金融机构支付6个月期的LIBOR,同时收取4%的年利率(半年计一次复利),名义本金为10000元,互换还有1.25年的期限。3个月、9个月和15个月的LIBOR(连续复利率)分别为6%、7%和8%。上一次利息支付日的6个月LIBOR为6%(半年计一次复利)。
选项
答案
每期固定支付为k=0.5×10000×0.04=200元 k
*
=0.5×10000×0.06=300元 B
fix
=200e
-0.06×0.25
+200e
-0.07×0.75
+10200e
-0.08×1.25
=9616.13元 B
fl
=(10000+300)e
-0.06×0.25
=10146.65元 对银行而言,相当于固定利率债券多头,浮动利率债券空头,则价值为:V=9616.13-10146.65=-530.52。
解析
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经济学基础(金融)801题库学硕统考专业分类
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经济学基础(金融)801
学硕统考专业
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