首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
假设在一笔互换合约中。某一金融机构支付6个月期的LIBOR,同时收取4%的年利率(半年计一次复利),名义本金为10000元,互换还有1.25年的期限。3个月、9个月和15个月的LIBOR(连续复利率)分别为6%、7%和8%。上一次利息支付日的6个月LIBO
假设在一笔互换合约中。某一金融机构支付6个月期的LIBOR,同时收取4%的年利率(半年计一次复利),名义本金为10000元,互换还有1.25年的期限。3个月、9个月和15个月的LIBOR(连续复利率)分别为6%、7%和8%。上一次利息支付日的6个月LIBO
admin
2014-01-21
106
问题
假设在一笔互换合约中。某一金融机构支付6个月期的LIBOR,同时收取4%的年利率(半年计一次复利),名义本金为10000元,互换还有1.25年的期限。3个月、9个月和15个月的LIBOR(连续复利率)分别为6%、7%和8%。上一次利息支付日的6个月LIBOR为6%(半年计一次复利)。
选项
答案
每期固定支付为k=0.5×10000×0.04=200元 k
*
=0.5×10000×0.06=300元 B
fix
=200e
-0.06×0.25
+200e
-0.07×0.75
+10200e
-0.08×1.25
=9616.13元 B
fl
=(10000+300)e
-0.06×0.25
=10146.65元 对银行而言,相当于固定利率债券多头,浮动利率债券空头,则价值为:V=9616.13-10146.65=-530.52。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/07Gi777K
本试题收录于:
经济学基础(金融)801题库学硕统考专业分类
0
经济学基础(金融)801
学硕统考专业
相关试题推荐
Cybertechnologyisamongthefewcoretechnologieswhoseedgesmustbesharpeneddomesticallytomaintainsocialstabilityand_
假定两种有如下特征的企业发行的债券都平价售出。不考虑信用水平,找出4个能说叫ABC债券息票率较低的原因,并说明理由。
假设法定存款准备率为7%,现金余额为2000亿元,超额准备金率为3%,漏现率为20%。(1)总准备金是多少?(不考虑法定定期存款准备金)(2)货币供应是多少?(3)若提高法定存款准备金率一个百分点,求准备金变动?
假定某经济中政府打算在两种紧缩性方案中进行选择:一是取消投资津贴,二是提高所得税率。运用IS-LM模型和投资曲线,分析这两种政策对收入、利率、投资的影响。
哈特公司资产市值为$150000,并且须在三个月后还掉出售给私人投资者的面值$130000的零息票债券。公司正在开发新产品,如果开发成功,公司资产的价值预计将增加到$200000;但如果开发失败,公司资产的价值将跌至¥95000。在开发失败情况下,公司将宣
大豆市场供给函楼为Qs=-100+2P,Qd=900-3P。(1)不考虑对外贸易,国内市场均衡产量、均衡价格、消费者剩余是多少?(2)开放经济下,国际市场大豆为150元/吨,设该国为小国,这时该国大豆市场供求量是多少?消费者剩余、生产者
假定一国总消费投资,总货币需求函数分别为C=CY.Y,I=IY.Y+Ir.r,,根据以下丢观经济数据回答问题:(1)估计方程组的参数Cy,Iy,Ir,Ly,Lr。(2)写出这个国家的IS,IM曲线方程r=IS(Y;G,NX)和r=
下表分别表示了同一发行公司发行的两种每年付息的债券的特性,它们有相同的优先偿债权与即期利率,债券价格与即期利率无关。(1)利用表中信息推荐购买债券A还是B?为什么?(2)本题所描述利率曲线是否说明预期未来短期利率高于即期短期利率?为什么?(3)以
对出租车实行执照控制的城市,出租车司机即使使用自己的汽车运营,或须向他人购买执照,或须向执照拥有者支付一定的租金。请说明:(1)什么因素决定执照费(或租金)?(2)执照控制会使谁获益,准蒙受损失?
下面关于期权交易的说法中,正确的是()。
随机试题
能产生LTA的细菌是
管电压在摄影条件选择中的意义,错误的是
保管特殊类型药材必须具有
在公共场所附近开挖沟槽时,应设防护设施,夜间设置照明灯和警示红灯。()
在某些情况下,被保险人患病或遭受意外伤害,最终是否残疾在短期内难以判定,为此保险公司规定一个定残期限,过了该期限后仍无明显好转征兆的,认定为全残。这种情况称为( )。
立面图的绘制中整个建筑的外轮廓尺寸线用( )线绘制。
信用风险管理委员会或类似机构可以考虑重新设定/调整限额的情况有()。
饮水时,应注意遵循少次多量的原则。
把对集体与个人的管理结合起来的班级管理是()。
A、Thecablecarride.B、GoldenGatePark.C、Fisherman’sWharf.D、Busesandstreetcars.A男士问女士最喜欢旧金山的什么,女士回答:“我也不知道,这很难说。我喜欢金门大桥
最新回复
(
0
)