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  3. 假设在一笔互换合约中。某一金融机构支付6个月期的LIBOR，同时收取4％的年利率(半年计一次复利)，名义本金为10000元，互换还有1．25年的期限。3个月、9个月和15个月的LIBOR(连续复利率)分别为6％、7％和8％。上一次利息支付日的6个月LIBO

假设在一笔互换合约中。某一金融机构支付6个月期的LIBOR，同时收取4％的年利率(半年计一次复利)，名义本金为10000元，互换还有1．25年的期限。3个月、9个月和15个月的LIBOR(连续复利率)分别为6％、7％和8％。上一次利息支付日的6个月LIBO

admin2014-01-21  124
问题 假设在一笔互换合约中。某一金融机构支付6个月期的LIBOR，同时收取4％的年利率(半年计一次复利)，名义本金为10000元，互换还有1．25年的期限。3个月、9个月和15个月的LIBOR(连续复利率)分别为6％、7％和8％。上一次利息支付日的6个月LIBOR为6％(半年计一次复利)。
选项
答案每期固定支付为k=0．5×10000×0．04=200元 k*=0．5×10000×0．06=300元 Bfix=200e－0.06×0.25+200e－0.07×0.75+10200e－0.08×1.25=9616．13元 Bfl=(10000+300)e－0.06×0.25=10146．65元 对银行而言，相当于固定利率债券多头，浮动利率债券空头，则价值为：V=9616.13－10146.65=－530．52。
解析
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经济学基础（金融）801

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