2. 考研
  3. 设X与Y为具有二阶矩的随机变量，且设Q(a，b)=E[Y-(a+bX)]2，求a，b使Q(a，b)达到最小值Qmin，并证明：Qmin=DY(1-ρ2XY)．

设X与Y为具有二阶矩的随机变量，且设Q(a，b)=E[Y-(a+bX)]2，求a，b使Q(a，b)达到最小值Qmin，并证明：Qmin=DY(1-ρ2XY)．

admin2016-07-22  39
问题 设X与Y为具有二阶矩的随机变量，且设Q(a，b)=E[Y-(a+bX)]2，求a，b使Q(a，b)达到最小值Qmin，并证明：Qmin=DY(1-ρ2XY)．
选项
答案Q(a，b)=E([Y-(a+bX)]2}=D(Y-a-bX)+[E(Y-a-bx)]2 =Dy+b2DX-2bCov(X，Y)+(EY-bEX-a)2， [*] 解方程组 [*]
解析
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考研数学一

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