某零息债券还剩3．5年到期，面值100元，目前市场交易价格为86元，则其到期收益率为( )。

admin2016-07-14 24

问题某零息债券还剩3．5年到期，面值100元，目前市场交易价格为86元，则其到期收益率为( )。

选项 A、14％
B、16．3％
C、4．3％
D、4．66％

答案C

解析现在默认题中债券为半年计复利(常用复利及支付周期，因题中年限以半年为基本单位)。那么

中i＝1，……，7。设到期年收益为r，Interestpayment＝CP＝0，因为是零息债券。Book Value＝CP.

1／(1＋r／2)ⁱ＋100／(1＋r／2)⁷＝86，由于CP＝0，简化得100／86：(1＋r／2)⁷，解得r＝4．356％。

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