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设二维随机变量(U,V)~N(2,2;4,1;),记X=U一bV,Y=V. 问当常数b为何值时,X与Y独立?
设二维随机变量(U,V)~N(2,2;4,1;),记X=U一bV,Y=V. 问当常数b为何值时,X与Y独立?
admin
2018-06-14
87
问题
设二维随机变量(U,V)~N(2,2;4,1;
),记X=U一bV,Y=V.
问当常数b为何值时,X与Y独立?
选项
答案
由于X=U一bV,Y=V,且[*]=1≠0,故(X,Y)服从二维正态分布,所以X与Y独立等价于X与Y不相关,即Cov(X,Y)=0,从而有 Cov(U—bV,V)=0,Cov(U,V)一bDV=0,即[*]一b.1=0, 解得b=1,即当b=1时,X与Y独立.
解析
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考研数学三
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