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  3. 设随机变量X与Y独立，其中X的概率分布为 而Y的概率密度为f(y)，求随机变量U＝X＋Y的概率密度g(u)．

设随机变量X与Y独立，其中X的概率分布为 而Y的概率密度为f(y)，求随机变量U＝X＋Y的概率密度g(u)．

admin2018-06-30  13
问题 设随机变量X与Y独立，其中X的概率分布为

    而Y的概率密度为f(y)，求随机变量U＝X＋Y的概率密度g(u)．
选项
答案设Y的分布函数为FY(y)，由全概率公式，知U的分布函数为 G(u)＝P(U≤u) ＝P{X＋Y≤u}＝P{X＝1}P{X＋Y≤u｜X＝1｜}＋P{X＝2}P{X＋Y≤u｜X＝2} ＝0．3P{1十Y≤u｜X＝1}＋0．7P{2＋Y≤u｜X＝2} 因为X与Y相互独立，故 G(u)＝0．3P{y≤u－1}＋0．7P{Y≤u－2}＝0．3FY(u－1)＋0．7FY(u－2) 故g(u)＝G′(u)＝0．3F′Y(u－1)＋0．7F′Y(u－2)＝0．3f(u－1)＋0．7f(u－2)．
解析
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考研数学三

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