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在一个只有两种股票的资本市场上,股票A的价值是股票B的两倍,A的标准差为0.3,B的标准差为0.5,两者相关系数为0.7。求:市场组合的标准差是多少?每只股票的β系数是多少?
在一个只有两种股票的资本市场上,股票A的价值是股票B的两倍,A的标准差为0.3,B的标准差为0.5,两者相关系数为0.7。求:市场组合的标准差是多少?每只股票的β系数是多少?
admin
2018-10-30
70
问题
在一个只有两种股票的资本市场上,股票A的价值是股票B的两倍,A的标准差为0.3,B的标准差为0.5,两者相关系数为0.7。求:市场组合的标准差是多少?每只股票的β系数是多少?
选项
答案
市场组合是由[*]的股票A和[*]的股票B组成的。 则市场组合的方差是 [*] 市场组合的标准差是:σ
M
=0.338 3。 股票A的β系数是:[*] 股票B的β系数是:[*]
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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