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以下为市场组合和两个假设基金的投资回报率及风险情况: (1)利用sharpe测度,将包括市场指数在内的三种基金进行排序。 (2)利用Treynor测度,将上题包括市场指数在内的三种基金进行排序。 (3)利用Jensen测度,将包括市场指数在内的三种基金进
以下为市场组合和两个假设基金的投资回报率及风险情况: (1)利用sharpe测度,将包括市场指数在内的三种基金进行排序。 (2)利用Treynor测度,将上题包括市场指数在内的三种基金进行排序。 (3)利用Jensen测度,将包括市场指数在内的三种基金进
admin
2014-07-10
88
问题
以下为市场组合和两个假设基金的投资回报率及风险情况:
(1)利用sharpe测度,将包括市场指数在内的三种基金进行排序。
(2)利用Treynor测度,将上题包括市场指数在内的三种基金进行排序。
(3)利用Jensen测度,将包括市场指数在内的三种基金进行排序。
选项
答案
[*] (3)詹森测度α
p
=r
p
-[r
f
+β
0
(r
m
-r
f
)] α
A
=5%-[3%+0.67×(8%-3%)]=-1.3 5% α
B
=12%-[3%+1.5×(8%-3%)]=1.5% α
M
=0 则按Jensen测度排序分另ij为B,市场组合,A。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/mEFi777K
本试题收录于:
经济学基础(金融)801题库学硕统考专业分类
0
经济学基础(金融)801
学硕统考专业
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