2. 考研
  3. 以下为市场组合和两个假设基金的投资回报率及风险情况： (1)利用sharpe测度，将包括市场指数在内的三种基金进行排序。 (2)利用Treynor测度，将上题包括市场指数在内的三种基金进行排序。 (3)利用Jensen测度，将包括市场指数在内的三种基金进

以下为市场组合和两个假设基金的投资回报率及风险情况： (1)利用sharpe测度，将包括市场指数在内的三种基金进行排序。 (2)利用Treynor测度，将上题包括市场指数在内的三种基金进行排序。 (3)利用Jensen测度，将包括市场指数在内的三种基金进

admin2014-07-10  99
问题 以下为市场组合和两个假设基金的投资回报率及风险情况：

(1)利用sharpe测度，将包括市场指数在内的三种基金进行排序。
(2)利用Treynor测度，将上题包括市场指数在内的三种基金进行排序。
(3)利用Jensen测度，将包括市场指数在内的三种基金进行排序。
选项
答案[*] (3)詹森测度αp=rp-[rf+β0(rm-rf)] αA=5％-[3％+0．67×(8％-3％)]=-1．3 5％ αB=12％-[3％+1．5×(8％-3％)]=1．5％ αM=0 则按Jensen测度排序分另ij为B，市场组合，A。
解析
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经济学基础（金融）801

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