零息债券的价格反映了远期利率，具体如表3—11所示。除了零息债券，刘女士还购买了一种3年期的债券，面值1000元，每年付息60元。根据案例，回答以下问题。刘女士购买的该3年期债券的价格是( )元。

admin2016-07-14 27

问题零息债券的价格反映了远期利率，具体如表3—11所示。除了零息债券，刘女士还购买了一种3年期的债券，面值1000元，每年付息60元。

根据案例，回答以下问题。
刘女士购买的该3年期债券的价格是( )元。

选项 A、919．63
B、984．10
C、993．35
D、1001．27

答案B

解析债券的价格＝60×1／1．05＋60×1／(1．05×1．07)＋1060×1／(1．05×1．07×1．08)＝984．10(元)。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/yM0r777K

本试题收录于：理财规划师实操知识题库国家理财规划师（ChFP）分类

理财规划师实操知识

国家理财规划师（ChFP）

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

零息债券的价格反映了远期利率，具体如表3—11所示。除了零息债券，刘女士还购买了一种3年期的债券，面值1000元，每年付息60元。根据案例，回答以下问题。刘女士购买的该3年期债券的价格是( )元。

理财规划师实操知识

国家理财规划师（ChFP）

根据下面材料。回答下列题目：考虑一种特定股票收益的多因素证券收益模型，如表7-7所示。目前，国库券可提供6%的收益率。如果市场认为该股票是公平定价的，则该股票的期望收益率为(　　)。

根据下面材料，回答下列题目：赵刚持有的证券组合由证券Ⅰ和证券Ⅱ组成，具体信息如表7-3所示。假定因素的标准差是20%。投资组合的所有风险为(　　)。

根据下面材料。回答下列题目：王强打算投资由3种股票组成的套利证券组合，三种股票的相关信息如表7-1所示。假定王强持有的这三种股票组成的套利证券组合的市值为300万元，则此项投资的收益为(　　)万元。

两风险因素套利定价模型(APT)的公式为：R=Rf+β1(R1-Rf)+β2(R2-Rf)。若国库券利率Rf为4%，风险因素1的β系数与风险溢价分别为1.2及3%，风险因素2的β系数与风险溢价分别为0.7及2%，则该个股预期报酬率为(　　)。

考虑单因素APT模型，资产组合Ⅰ的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合Ⅱ的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。假设无风险收益率为6%。如果进行套利，那么投资者将持有空头头寸和多头头寸分别为(　　)。

套利定价模型同资本资产定价模型在资产组合管理中应用的范围差不多，只是具体的决策依据和思路依模型的不同而有差异。但套利定价理论比简单的CAPM模型具有更大的潜在优势，其特征是(　　)。

根据套利定价理论，决定股票价格的重要因素不包括(　　)。

在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是(　　)。

协议收购是指由收购入与(　　)就收购该公司股票的条件、价格、期限等有关事项达成协议，由公司股票的持有人向收购者转让股票，收购人支付资金，达到收购的目的。

使用塞尺时，根据测量需要可用一片或数片重叠在一起。塞尺实际上也是一种(　　　　　)量规。

与单相奥氏体组织相比，()双相组织不锈钢的CO2气体保护焊的焊缝，具有较高的抗热裂能力。

答问的技巧有()

函数f(x)=在x=0点【】

下列不属于货币市场构成的是()。

新中国在对资本主义工商业的社会主义改造过程中，在利润分配上采取的政策：是

若α，β，γ是单位向量且满足α+β+γ=0，求以α，β为边的平行四边形的面积．

在考生文件夹下，打开文档WORDl．docx，按照要求完成下列操作并以该文件名(WORDl．docx)保存文档。【文档开始】新型硬盘借口——串行ATA及UltraATAl33随着硬盘容量和速度的飞速增加，硬盘借口也经历了很多次革命性的改变，从

零息债券的价格反映了远期利率，具体如表3—11所示。除了零息债券，刘女士还购买了一种3年期的债券，面值1000元，每年付息60元。 根据案例，回答以下问题。 刘女士购买的该3年期债券的价格是( )元。

理财规划师实操知识

国家理财规划师（ChFP）

根据下面材料。回答下列题目：考虑一种特定股票收益的多因素证券收益模型，如表7-7所示。目前，国库券可提供6%的收益率。如果市场认为该股票是公平定价的，则该股票的期望收益率为( )。

根据下面材料，回答下列题目：赵刚持有的证券组合由证券Ⅰ和证券Ⅱ组成，具体信息如表7-3所示。假定因素的标准差是20%。投资组合的所有风险为( )。

根据下面材料。回答下列题目：王强打算投资由3种股票组成的套利证券组合，三种股票的相关信息如表7-1所示。假定王强持有的这三种股票组成的套利证券组合的市值为300万元，则此项投资的收益为( )万元。

两风险因素套利定价模型(APT)的公式为：R=Rf+β1(R1-Rf)+β2(R2-Rf)。若国库券利率Rf为4%，风险因素1的β系数与风险溢价分别为1.2及3%，风险因素2的β系数与风险溢价分别为0.7及2%，则该个股预期报酬率为( )。

考虑单因素APT模型，资产组合Ⅰ的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合Ⅱ的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。假设无风险收益率为6%。如果进行套利，那么投资者将持有空头头寸和多头头寸分别为( )。

套利定价模型同资本资产定价模型在资产组合管理中应用的范围差不多，只是具体的决策依据和思路依模型的不同而有差异。但套利定价理论比简单的CAPM模型具有更大的潜在优势，其特征是( )。

根据套利定价理论，决定股票价格的重要因素不包括( )。

在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是( )。

协议收购是指由收购入与( )就收购该公司股票的条件、价格、期限等有关事项达成协议，由公司股票的持有人向收购者转让股票，收购人支付资金，达到收购的目的。

使用塞尺时，根据测量需要可用一片或数片重叠在一起。塞尺实际上也是一种( )量规。

与单相奥氏体组织相比，()双相组织不锈钢的CO2气体保护焊的焊缝，具有较高的抗热裂能力。

答问的技巧有()

函数f(x)=在x=0点【】

下列不属于货币市场构成的是()。

新中国在对资本主义工商业的社会主义改造过程中，在利润分配上采取的政策：是

若α，β，γ是单位向量且满足α+β+γ=0，求以α，β为边的平行四边形的面积．

在考生文件夹下，打开文档WORDl．docx，按照要求完成下列操作并以该文件名(WORDl．docx)保存文档。【文档开始】新型硬盘借口——串行ATA及UltraATAl33随着硬盘容量和速度的飞速增加，硬盘借口也经历了很多次革命性的改变，从

零息债券的价格反映了远期利率，具体如表3—11所示。除了零息债券，刘女士还购买了一种3年期的债券，面值1000元，每年付息60元。根据案例，回答以下问题。刘女士购买的该3年期债券的价格是( )元。

根据下面材料。回答下列题目：考虑一种特定股票收益的多因素证券收益模型，如表7-7所示。目前，国库券可提供6%的收益率。如果市场认为该股票是公平定价的，则该股票的期望收益率为(　　)。

根据下面材料，回答下列题目：赵刚持有的证券组合由证券Ⅰ和证券Ⅱ组成，具体信息如表7-3所示。假定因素的标准差是20%。投资组合的所有风险为(　　)。

根据下面材料。回答下列题目：王强打算投资由3种股票组成的套利证券组合，三种股票的相关信息如表7-1所示。假定王强持有的这三种股票组成的套利证券组合的市值为300万元，则此项投资的收益为(　　)万元。

两风险因素套利定价模型(APT)的公式为：R=Rf+β1(R1-Rf)+β2(R2-Rf)。若国库券利率Rf为4%，风险因素1的β系数与风险溢价分别为1.2及3%，风险因素2的β系数与风险溢价分别为0.7及2%，则该个股预期报酬率为(　　)。

考虑单因素APT模型，资产组合Ⅰ的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合Ⅱ的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。假设无风险收益率为6%。如果进行套利，那么投资者将持有空头头寸和多头头寸分别为(　　)。

套利定价模型同资本资产定价模型在资产组合管理中应用的范围差不多，只是具体的决策依据和思路依模型的不同而有差异。但套利定价理论比简单的CAPM模型具有更大的潜在优势，其特征是(　　)。

根据套利定价理论，决定股票价格的重要因素不包括(　　)。

在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是(　　)。

协议收购是指由收购入与(　　)就收购该公司股票的条件、价格、期限等有关事项达成协议，由公司股票的持有人向收购者转让股票，收购人支付资金，达到收购的目的。

使用塞尺时，根据测量需要可用一片或数片重叠在一起。塞尺实际上也是一种(　　　　　)量规。