零息债券的价格反映了远期利率，具体如表3—11所示。除了零息债券，刘女士还购买了一种3年期的债券，面值1000元，每年付息60元。根据案例，回答以下问题。刘女士购买的该3年期债券的价格是( )元。

admin2016-07-14 26

问题零息债券的价格反映了远期利率，具体如表3—11所示。除了零息债券，刘女士还购买了一种3年期的债券，面值1000元，每年付息60元。

根据案例，回答以下问题。
刘女士购买的该3年期债券的价格是( )元。

选项 A、919．63
B、984．10
C、993．35
D、1001．27

答案B

解析债券的价格＝60×1／1．05＋60×1／(1．05×1．07)＋1060×1／(1．05×1．07×1．08)＝984．10(元)。

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零息债券的价格反映了远期利率，具体如表3—11所示。除了零息债券，刘女士还购买了一种3年期的债券，面值1000元，每年付息60元。根据案例，回答以下问题。刘女士购买的该3年期债券的价格是( )元。

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根据下面材料，回答下列题目：假定证券收益由单指数模型确定，即Ri=αi+βiRM+ei。式中，Ri为证券i的超额收益；RM为市场超额收益；无风险利率为2%。此时有三种证券A、B、C，其特征的数据如表7-6所示。[*]如果σM=20%，证券A、B、C

根据下述材料。回答下列题目：假设甲、乙、丙三个证券组合满足单因素模型。其中，E(Ri)=10%。根据上面的条件，正确的套利行为是(　　)。

根据下面材料，回答下列题目：赵刚持有的证券组合由证券Ⅰ和证券Ⅱ组成，具体信息如表7-3所示。假定因素的标准差是20%。证券组合的非因素风险为(　　)。

考虑单因素APT模型，股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%，股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为(　　)。

套利定价模型同资本资产定价模型在资产组合管理中应用的范围差不多，只是具体的决策依据和思路依模型的不同而有差异。但套利定价理论比简单的CAPM模型具有更大的潜在优势，其特征是(　　)。

在证券投资理论的框架中，一旦均衡价格关系被破坏，投资者会尽可能大地占领市场份额，此情形是(　　)的实例。

根据套利定价理论，决定股票价格的重要因素不包括(　　)。

下列关于套利组合的说法正确的有(　　)。Ⅰ．套利组合产生无风险收益Ⅱ．套利组合是一个零投资组合Ⅲ．套利组合是零因素风险组合Ⅳ．套利组合产生正收益率Ⅴ．套利组合是一种资产组合构造常用的方法

休克难治期为不可逆期是因为

对机关的公文实行集中统一管理的机构是()

关于HELLP综合征下列叙述正确的是

我国环境保护法律法规体系包括（）。

行政法规是由国务院制定并发布或经国务院批准发布的，其地位仅次于宪法和法律。()

根据《2000通则》，一笔DDP贸易术语成交的合同，以下哪个选项不是卖方应承担的义务()。

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设A为n阶矩阵，λ1和λ2是A的两个不同的特征值，x1，x2是分别属于λ1和λ2的特征向量．证明：x1+x2不是A的特征向量．

【T1】AgainstthebackdropoftherelativedeclineofBritain,whoseGDPhasslippedtotheseventhplaceintheworld,Londonis

零息债券的价格反映了远期利率，具体如表3—11所示。除了零息债券，刘女士还购买了一种3年期的债券，面值1000元，每年付息60元。 根据案例，回答以下问题。 刘女士购买的该3年期债券的价格是( )元。

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根据下面材料，回答下列题目：假定证券收益由单指数模型确定，即Ri=αi+βiRM+ei。式中，Ri为证券i的超额收益；RM为市场超额收益；无风险利率为2%。此时有三种证券A、B、C，其特征的数据如表7-6所示。[*]如果σM=20%，证券A、B、C

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