经济学基础（金融）801_相关试题

作为过度自信的表现，“代表性启发式思维”与“历史的不相关性”有什么区别?
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admin2014-1-21
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对理性的前提条件和形成条件存在哪些质疑?
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admin2014-1-21
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请阐述有效市场的概念及其基本假定。
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admin2014-1-21
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利用Fama业绩分解评价方法，对上题中的基金B的超额收益率进行分解。并用图示进行说明。
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admin2014-1-21
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以下为市场组合和两个假设基金的投资回报及风险情况：请分别计算Sharpe测度、Jensen测度、Treynor测度，将包括市场指数在内的三种基金的业绩进行排序。
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admin2014-1-21
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基金年初的单位净值为50美元，在6月30日单位净值变为60美元，同时分红每单位10美元，到年末单位净值为r70美元。请计算该基金当年的时间加权收益率。
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admin2014-1-21
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利用Treynor测度，将上题包括市场指数在内的三种基金进行排序。
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admin2014-1-21
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以下为市场组合和两个假设基金的投资回报率及风险情况：利用sharpe测度，将包括市场指数在内的三种基金进行排序。
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admin2014-1-21
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已知某资产在未来一段时间的收益率及其相应的概率分布，计算该资产的预期收益率与标准差。
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admin2014-1-21
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根据下衰中的数据，计算IBM公司再1969-1978年间的平均收益率和标准差，计算IBM公司收益率与标准普尔500指数收益率的协方差和相关系数。
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admin2014-1-21
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你的投资组合包含3种证券：无风险资产和2只股票，它们的权重都是1／3。如果其中一只股票的贝塔系数等于1．6，而整个组合的系统性风险与市场是一样的，那么另一只股票的贝塔系数等于多少?
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admin2014-1-21
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你拥有的投资组合30％投资于A股票，20％投资于B股票，10％投资于C股票，40％投资于D股票。这些股票的贝塔系数分别为1．2、0．6、1．5和0．8。请计算组合的贝塔系数。
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admin2014-1-21
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已知股票A与股票B的预期收益和标准差，如表所示：现在考虑股票A与股票B构成的组合，根据两股票市值的不同，可以有五种组合： ①当股票A与股票B的相关系数为一1时，求五种组合的收益率和标准差。 ②当股票A与股票B的
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admin2014-1-21
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假设中国GDP在2010年增长率为7％，8％，和9％的概率分别为20％，50％，和30％，对应的A股票的收益率分别为-10％，20％和40％，求A股票的期望收益率和标准差。
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admin2014-1-21
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什么是对财富的时间偏好性?
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admin2014-1-21
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从追求效用最大化的经济人角度出发，分析如何安排当期消费与将来消费。
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admin2014-1-21
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简述对把投资定义为消费的延迟的理解。
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admin2014-1-21
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单因素业绩评价模型与多因素业绩评价模型主要有什么区别?它们的理论依据分别是什么?
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admin2014-1-21
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解释什么是时间加权回报率?为什么需要对一般的投资收益率进行时间加权调整?
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admin2014-1-21
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文化因素对人类行为的影响有哪些?
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admin2014-1-21
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