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6月份，大豆现货价格为700美分／蒲式耳，某榨油厂有一批大豆库存，该厂预计大豆价格在第三季度可能会小幅下跌，故卖出10月份大豆美式看涨期权，执行价格为740美分／蒲式耳，权利金为7美分／蒲式耳。则该榨油厂将蒙受损失的情况有( )。
6月份，大豆现货价格为700美分／蒲式耳，某榨油厂有一批大豆库存，该厂预计大豆价格在第三季度可能会小幅下跌，故卖出10月份大豆美式看涨期权，执行价格为740美分／蒲式耳，权利金为7美分／蒲式耳。则该榨油厂将蒙受损失的情况有( )。
admin
2018-01-08
34
问题
6月份，大豆现货价格为700美分／蒲式耳，某榨油厂有一批大豆库存，该厂预计大豆价格在第三季度可能会小幅下跌，故卖出10月份大豆美式看涨期权，执行价格为740美分／蒲式耳，权利金为7美分／蒲式耳。则该榨油厂将蒙受损失的情况有( )。
选项
A、9月份大豆现货价格下跌至690美分／蒲式耳，且看涨期权价格下跌至4美分／蒲式耳
B、9月份大豆现货价格下跌至695美分／蒲式耳，且看涨期权价格下跌至1美分／蒲式耳
C、9月份大豆现货价格上涨至710美分／蒲式耳，且看涨期权价格上涨至9美元／蒲式耳
D、9月份大豆现货价格上涨至780美分／蒲式耳，且看涨期权价格上涨至42美分／蒲式耳
答案
A
解析
选项A，大豆现货亏10美分／蒲式耳，买进看涨期权对冲，盈利3美分／蒲式耳，合计亏7美分／蒲式耳。选项B，大豆现货亏5美分／蒲式耳，买进看涨期权对冲，盈利6美分／蒲式耳，一共盈利1美分／蒲式耳。选项C，现货赚10美分／蒲式耳，买进看涨期权对冲，亏损2美分／蒲式耳，一共盈利8美分／蒲式耳。选项D，现货赚80美分／蒲式耳，买进看涨期权对冲，亏损35美分／蒲式耳，一共盈利45美分／蒲式耳。
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