首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
市场上有两种股票,股票A的价格为60元/股,每股年收益为R1元,其均值为7,方差为50.股票B的价格为40元/股,每股年收益为R2元,其均值为3.2,方差为25,设R1和R2互相独立.某投资者有10000元,拟购买s1股股票A,s2股股票B,剩下的s3元存
市场上有两种股票,股票A的价格为60元/股,每股年收益为R1元,其均值为7,方差为50.股票B的价格为40元/股,每股年收益为R2元,其均值为3.2,方差为25,设R1和R2互相独立.某投资者有10000元,拟购买s1股股票A,s2股股票B,剩下的s3元存
admin
2016-07-22
32
问题
市场上有两种股票,股票A的价格为60元/股,每股年收益为R
1
元,其均值为7,方差为50.股票B的价格为40元/股,每股年收益为R
2
元,其均值为3.2,方差为25,设R
1
和R
2
互相独立.某投资者有10000元,拟购买s
1
股股票A,s
2
股股票B,剩下的s
3
元存银行,设银行1年期定期存款利率为5%,投资者希望该投资策略的年平均收益不少于800元,并使投资收益的方差最小,求这个投资策略(s
1
,s
2
,s
3
),并计算该策略的收益的标准差.
选项
答案
设投资策略为(s
1
,s
2
,s
3
),则该投资策略的收益为S=[*],平均收益及方差为: ES=s
1
×7+s
2
×3.2+(10000-60s
1
-40s
2
)×5%, [*] 问题为求[*]的最小值. 约束条件为:ES=s
1
×7+s
2
×3.2+(10000-60s
1
-40s
2
)×5%≥800. 用拉格朗日乘数法求解该问题,令 L=[*]+δ[800-s
1
×7-s
2
×3.2-(10000-60s
1
-40s
2
)×5%], 其中δ是待定系数,最优解应满足的一阶条件为: [*] 解此方程组得:s
1
=63.56股,s
2
=38.14股,s
3
=4660.8元.该投资策略的方差和标准差分别为:DS=50×63.56
2
+25×38.14
2
≈238 360,σ=[*]=488.22.
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Ciw4777K
0
考研数学一
相关试题推荐
级数的收敛区间为________.
微分方程yy”-y’2=y4满足初始条件y(0)=1,y’(0)=1的特解是________.
设f(x),f’(x)为已知的连续函数,则方程y’+f’(x)y=f(x)f’(x)通解是().
函数f(x)为[a,b]上的连续函数,且f(x)>0,证明:∫abf(x)dx∫abdx≥(b-a)2.
被积函数为幂函数与指数函数的乘积,因此采用分部积分法,将幂函数看作u[*]
(I)设0﹤x﹤﹢∞,证明存在η,0﹤η﹤1,使(Ⅱ)求出(I)中η关于x的具体函数表达式η=η(x),并求出当0﹤x﹤﹢∞时,函数η(x)的值域.
已知y1(x)=ex,y2(x)=u(x)ex是二阶微分方程(2x-1)y”-(2x+1)y’+2y=0的两个解,若u(-1)=e,u(0)=-1,求u(x),并写出该微分方程的通解.
商店收进甲厂生产的产品30箱,乙厂生产的同种产品20箱,甲厂产品每箱装100个,废品率为0.06,乙厂产品每箱120个,废品率为0.05.任取一箱,从中任取一个产品,求其为废品的概率
利用数学期望的性质,证明方差的性质:(1)Da=0;(2)D(X+a)+DX;(3)D(aX)=a2DX.
随机试题
研究质量成本对质量改进有哪些促进作用?
运用间接的资料,经过分析、比较、判断求得预测值的方法称为_______。
患儿,男,6岁。左侧肱骨上端单纯性骨囊肿。不恰当的治疗是
患者,男,57岁,常见黎明时分,肠鸣腹胀,腹泻不止,并伴有腰膝酸冷,四肢不温,舌质淡,脉沉细无力。中医诊断为五更泻,医师处以四神丸。四神丸中含有补骨脂,肉豆蔻等药材,为增强方中补骨脂补肾助阳、温脾止泻之功,应()。
为了合理划分发承包双方的合同风险,施工合同中应当约定一个基准日,对于实行招标的建设工程,一般以()前的第28天作为基准日。
转债发行申请文件中关于转债条款设置及其依据的说明由()签署。
Whensailorsareallowedashoreafteralongtimeatsea,theysometimesgetdrunkandcausetrouble.Forthisreason,thenavy【
闪电:大树:火灾
在上班的时候有一位群众激动地:中进来说你为他办的一件事是错误的,但事实上这件事是你的同事办的.这种情况下你该怎么做?
关于数字证书的描述中,错误的是()。
最新回复
(
0
)