首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
市场上有两种股票,股票A的价格为60元/股,每股年收益为R1元,其均值为7,方差为50.股票B的价格为40元/股,每股年收益为R2元,其均值为3.2,方差为25,设R1和R2互相独立.某投资者有10000元,拟购买s1股股票A,s2股股票B,剩下的s3元存
市场上有两种股票,股票A的价格为60元/股,每股年收益为R1元,其均值为7,方差为50.股票B的价格为40元/股,每股年收益为R2元,其均值为3.2,方差为25,设R1和R2互相独立.某投资者有10000元,拟购买s1股股票A,s2股股票B,剩下的s3元存
admin
2016-07-22
71
问题
市场上有两种股票,股票A的价格为60元/股,每股年收益为R
1
元,其均值为7,方差为50.股票B的价格为40元/股,每股年收益为R
2
元,其均值为3.2,方差为25,设R
1
和R
2
互相独立.某投资者有10000元,拟购买s
1
股股票A,s
2
股股票B,剩下的s
3
元存银行,设银行1年期定期存款利率为5%,投资者希望该投资策略的年平均收益不少于800元,并使投资收益的方差最小,求这个投资策略(s
1
,s
2
,s
3
),并计算该策略的收益的标准差.
选项
答案
设投资策略为(s
1
,s
2
,s
3
),则该投资策略的收益为S=[*],平均收益及方差为: ES=s
1
×7+s
2
×3.2+(10000-60s
1
-40s
2
)×5%, [*] 问题为求[*]的最小值. 约束条件为:ES=s
1
×7+s
2
×3.2+(10000-60s
1
-40s
2
)×5%≥800. 用拉格朗日乘数法求解该问题,令 L=[*]+δ[800-s
1
×7-s
2
×3.2-(10000-60s
1
-40s
2
)×5%], 其中δ是待定系数,最优解应满足的一阶条件为: [*] 解此方程组得:s
1
=63.56股,s
2
=38.14股,s
3
=4660.8元.该投资策略的方差和标准差分别为:DS=50×63.56
2
+25×38.14
2
≈238 360,σ=[*]=488.22.
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Ciw4777K
0
考研数学一
相关试题推荐
设函数z=f(x,y)在点P(x0,y0)处取得极大值,则有().
求满足微分方程y”=2y3和初始条件y(0)=1,y’(0)=1的特解.
求微分方程-y=|x|的通解.
设函数f(t)在[0,a]上连续,证明,其中区域Ω:x≤z≤y,x≤y≤a,0≤x≤a.
函数f(x)为[a,b]上的连续函数,且f(x)>0,证明:∫abf(x)dx∫abdx≥(b-a)2.
一根长度为1的细棒位于x轴的区间[0,1]上,若其线密度ρ(x)=-x2+2x+1,则该细棒的质心横坐标=________.
设函数y=y(x)由参数方程确定,则|t=0=________.
甲袋中有2个白球,乙袋中有2个黑球,每次从各袋中任取一球交换后放人另一袋中,共交换3次,用X表示3次交换后甲袋中的白球数,求X的概率分布.
基金公司为其客户提供几种不同的基金:一个货币市场基金,三种债券基金(短期债券、中期债券和长期债券),两种股票基金(适度风险股票和高风险股票)以及一个平衡基金.在所有只持有一种基金的客户中,持有各基金的客户比例分别为货币市场20%高
某化肥厂生产某产品1000吨,每吨定价为130元,销售量在700吨以内时,按原价出售,超过700吨时,超过的部分打九折出售,试将销售总收益与总销售量的函数关系用数学表达式表出.
随机试题
若标准吉氏函数值大于零,则表示()。
伤寒常见的热型是
在履行合同过程中,下列情况属承包人违约的是()。
在网络计划中,若某项工作的______最小,则该工作必为关键工作。
以下属于俄罗斯著名景点的是()。
按照成因分类,我国台湾省的日月潭属于()。
高适《燕歌行》:“铁衣远戍辛勤久,玉箸应啼别离后。”其中“玉箸”是指()。
清代官服上绣有方形图案,称为“补子”,其中一品武官的补子图案是()。
软件维护活动包括:改正性维护、适应性维护、______维护和预防性维护。
A、At8a.m.today.B、At5p.m.today.C、NextMondaymorning.D、NextMondayafternoon.D推理判断题。对话最后女士表示期待男士的加入并希望在下星期一下午见到他。由此可知,该
最新回复
(
0
)