首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
市场上有两种股票,股票A的价格为60元/股,每股年收益为R1元,其均值为7,方差为50.股票B的价格为40元/股,每股年收益为R2元,其均值为3.2,方差为25,设R1和R2互相独立.某投资者有10000元,拟购买s1股股票A,s2股股票B,剩下的s3元存
市场上有两种股票,股票A的价格为60元/股,每股年收益为R1元,其均值为7,方差为50.股票B的价格为40元/股,每股年收益为R2元,其均值为3.2,方差为25,设R1和R2互相独立.某投资者有10000元,拟购买s1股股票A,s2股股票B,剩下的s3元存
admin
2016-07-22
34
问题
市场上有两种股票,股票A的价格为60元/股,每股年收益为R
1
元,其均值为7,方差为50.股票B的价格为40元/股,每股年收益为R
2
元,其均值为3.2,方差为25,设R
1
和R
2
互相独立.某投资者有10000元,拟购买s
1
股股票A,s
2
股股票B,剩下的s
3
元存银行,设银行1年期定期存款利率为5%,投资者希望该投资策略的年平均收益不少于800元,并使投资收益的方差最小,求这个投资策略(s
1
,s
2
,s
3
),并计算该策略的收益的标准差.
选项
答案
设投资策略为(s
1
,s
2
,s
3
),则该投资策略的收益为S=[*],平均收益及方差为: ES=s
1
×7+s
2
×3.2+(10000-60s
1
-40s
2
)×5%, [*] 问题为求[*]的最小值. 约束条件为:ES=s
1
×7+s
2
×3.2+(10000-60s
1
-40s
2
)×5%≥800. 用拉格朗日乘数法求解该问题,令 L=[*]+δ[800-s
1
×7-s
2
×3.2-(10000-60s
1
-40s
2
)×5%], 其中δ是待定系数,最优解应满足的一阶条件为: [*] 解此方程组得:s
1
=63.56股,s
2
=38.14股,s
3
=4660.8元.该投资策略的方差和标准差分别为:DS=50×63.56
2
+25×38.14
2
≈238 360,σ=[*]=488.22.
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Ciw4777K
0
考研数学一
相关试题推荐
设y=g(x,z),z=z(x,y)是由方程f(x-z,xy)=0所确定的,其中f,g具有一阶连续的偏导数,求dz/dx.
设函数f(u)具有二阶连续导数,z=f(excosy)满足=(4z+excosy)e2x.若f’(0)=0,求f(u)的表达式.
将展开成x的幂级数,并证明
求满足微分方程y”=2y3和初始条件y(0)=1,y’(0)=1的特解.
求微分方程的通解.
微分方程=1-x+y2-xy2满足条件y|x=0=1的特解为________.
若f(u)为连续函数,L为光滑的封闭曲线,则∮Lf(x2+y2)(xdx+ydy)=().
设f(x)在[0,1]上连续,在(0,1)上可导,且f(1)=k∫0xe1-xf(x)dx,其中k>1。证明:存在ξ∈(0,1)使f’(ξ)=(1一)f(ξ)成立。
已知函数f(x)连续,且=1,g(x)=∫01f(xt)dt,求g’(x),并证明g’(x)在x=0处连续.
设一盒子中有5个球,编号分别为1,2,3,4,5.如果每次等可能地从中任取一球,记录其编号后放回,求3次取球得到的最大编号X的概率分布.如果一次从袋中任取3个球,求这3个球中最大编号y的概率分布.
随机试题
患者,女,42岁。从高处跌下,头部着地,当时昏迷约10分钟后清醒,左耳道流出血性液体,被家属送来急诊。护士首先应采取的措施是
经来先期,量少或多,色红质稠,手足心热,舌红少苔,脉细数。首选方为
甲建筑公司与客户签订了一项总金额为600万元的固定造价合同,工程已于2012年1月开工,预计2013年8月完工。最初预计总成本为540万元,到2012年底,已发生成本378万元,预计完成合同尚需发生成本252万元。在2012年,已办理结算的工程价款为348
商用房贷款受理环节中的主要风险点不包括()。
论述小学阶段数学课程的基本理念.
传说中我国古代的炎帝部落兴起于()。
虽然有许多没有大学学历的人也能成为世界著名的企业家,比如微软公司的创始人之一比尔.盖茨就没有正式得到大学毕业文凭,但大多数优秀的管理人才还是接受过大学教育特别是MBA教育。虽然得到MBA学位并不意味着成功,但还是可以说MBA教育是培养现代企业管理人才的摇篮
《合同法》第45条规定:“当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同,自条件成就时生效。附解除条件的合同,自条件成就时失效。当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的,视为条件已成就;不正当地促成条件成就的,视为条件不成就。”请分析:如何理解
A.hedeveloped3,000theoriesB.hecouldn’taffordtobuyapairofshoesC.hefoundhimselfanunsuccessfulman
JohnLubbock,aBritishmemberoftheParliament,ledtothefirstlawtosafeguardBritain’sheritage—theAncientMonumentsBi
最新回复
(
0
)