(2012年试题,三)设随机变量X与Y相互独立且分别服从正态分布N(μ,σ2)与N(μ,2σ2),其中σ是未知参数且σ>0.设Z=X—Y 求z的概率密度fz(z);

admin2013-12-27  20

问题 (2012年试题,三)设随机变量X与Y相互独立且分别服从正态分布N(μ,σ2)与N(μ,2σ2),其中σ是未知参数且σ>0.设Z=X—Y
求z的概率密度fz(z);

选项

答案因为X与Y相互独立,且X一N(μ,σ2),Y一N(μ,2σ2),因此Z=X—Y也服从正态分布.E(Z)=E(X—Y)=EX一EY=μ一μ=0,DZ=D(X—Y)=DX+DY=σ2+2σ2=3σ2.所以Z—N(0,3σ2),Z的概率密度[*]

解析
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