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设某人持有一个股票期权,那么他能在时刻T的一个固定的价格K买人一个单位的某种股票(如果他愿意的话).已知该股票每单位现在的价格为S(0)=y,未来时刻T的价格S(T)的百分比变化S(T)/S(0)服从参数为μ=0,δ2=T的对数正态分布,即S(T)=yeX
设某人持有一个股票期权,那么他能在时刻T的一个固定的价格K买人一个单位的某种股票(如果他愿意的话).已知该股票每单位现在的价格为S(0)=y,未来时刻T的价格S(T)的百分比变化S(T)/S(0)服从参数为μ=0,δ2=T的对数正态分布,即S(T)=yeX
admin
2014-09-22
96
问题
设某人持有一个股票期权,那么他能在时刻T的一个固定的价格K买人一个单位的某种股票(如果他愿意的话).已知该股票每单位现在的价格为S(0)=y,未来时刻T的价格S(T)的百分比变化S(T)/S(0)服从参数为μ=0,δ
2
=T的对数正态分布,即S(T)=ye
X
,X~N(0,T),求该期权在T时刻的期望价值.
选项
答案
[*]
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Eq54777K
0
考研数学一
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