设某人持有一个股票期权，那么他能在时刻T的一个固定的价格K买人一个单位的某种股票(如果他愿意的话)．已知该股票每单位现在的价格为S(0)=y，未来时刻T的价格S(T)的百分比变化S(T)／S(0)服从参数为μ=0，δ2=T的对数正态分布，即S(T)=yeX

admin2014-09-22 97

问题设某人持有一个股票期权，那么他能在时刻T的一个固定的价格K买人一个单位的某种股票(如果他愿意的话)．已知该股票每单位现在的价格为S(0)=y，未来时刻T的价格S(T)的百分比变化S(T)／S(0)服从参数为μ=0，δ²=T的对数正态分布，即S(T)=ye^X，X～N(0，T)，求该期权在T时刻的期望价值．

选项

答案[*]

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Eq54777K

考研数学一

相关试题推荐

求曲线y=x2一2x(1≤x≤3)，y=0，x=与x=3所围封闭图形面积，并求该平面图形绕y轴旋转一周所得旋转体体积．
判别∫1+∞dx的敛散性。
已知f(x)=,a＞0,且a≠1,求.
设函数f(x)在区间[0,1]上二阶可导，f(0)=0,且f(1)=1,证明：存在ξ∈（0,1）,使得ξf"(ξ)+(1+ξ)f’(ξ)=1+ξ.
讨论方程axex+b=0(a＞0)实根的情况。
设f(x)在闭区间[－1,1]上具有三阶连续导数，且f(－1)=0,f(1)=1,f’(0)=0,证明：在[－1,1]内存在一点ξ，使得f”’（ξ）=3.
讨论方程2x3－9x2+12x－a=0实根的情况。
设αi[ai1，ai2，…，ain]T(i=1，2，…，s；s＜n)为n维列向量，且α1，α2，…，αs线性无关，已知β是线性方程组的非零解，判断向量组α1，α2，…，αs，β的线性相关性．
设A为3阶方阵，A’为其伴随矩阵，且讨论线性方程组Ax=0的基础解系由多少个线性无关解向量构成?并给出该方程组的通解．
位于上半平面且图形凹的曲线y=y(x)在点(0，1)处的切线斜率为0，在点(2，2)处的切线斜率为1．已知曲线上任一点处的曲率半径与及(1+y’2)的乘积成正比，求该曲线方程．

随机试题

怎样检查整流器?
_______是存托银行依据其与境外证券发行人签订的存托协议，在本国面向投资者发行的、代表和对应境外发行人在其本国发行的证券(即基础证券)的可转让凭证。
设，则y’=______．
肾是如何参与调节酸碱平衡的?
下列选项中，属于违法建设的工程有()。[2003年考题]
在①城乡结合、统筹安排;②功能协调、结构清晰;③依托旧区、紧凑发展;④分期建设、留有余地;⑤归类统一、发展迅速中,属于城市总体布局的确定应遵守的原则的是()。
下列不属于水利水电工程分部工程验收鉴定书正本数量确定依据的是()。
背景资料某大学城工程，包括结构形式与建筑规模一致的四栋单体建筑，每栋建筑面积为21000m2，地下2层，地上18层，层高4．2m，钢筋混凝土框架一剪力墙结构。A施工单位与建设单位签订了施工总承包合同。合同约定：除主体结构外的其他分部分项工程施工，
2015年保险公司原保险保费收入，24282．52亿元，同比增长20．00％，比上一年高2．51％。其中，产险业务原保险保费收入7994．97亿元，同比增长10．99％；寿险业务原保险保费收入13241．52亿元，同比增长21．46％；健康险业务原保险保费
—YoumustgetexcitedaboutgoingtoFrancetostudyoilpainting.—______,butI’mafraidIcan’tdowellbecausemyFrenchis

最新回复(0)

考研数学一

求曲线y=x2一2x(1≤x≤3)，y=0，x=与x=3所围封闭图形面积，并求该平面图形绕y轴旋转一周所得旋转体体积．

判别∫1+∞dx的敛散性。

已知f(x)=,a＞0,且a≠1,求.

设函数f(x)在区间[0,1]上二阶可导，f(0)=0,且f(1)=1,证明：存在ξ∈（0,1）,使得ξf"(ξ)+(1+ξ)f’(ξ)=1+ξ.

讨论方程axex+b=0(a＞0)实根的情况。

设f(x)在闭区间[－1,1]上具有三阶连续导数，且f(－1)=0,f(1)=1,f’(0)=0,证明：在[－1,1]内存在一点ξ，使得f”’（ξ）=3.

讨论方程2x3－9x2+12x－a=0实根的情况。

设αi[ai1，ai2，…，ain]T(i=1，2，…，s；s＜n)为n维列向量，且α1，α2，…，αs线性无关，已知β是线性方程组的非零解，判断向量组α1，α2，…，αs，β的线性相关性．

设A为3阶方阵，A’为其伴随矩阵，且讨论线性方程组Ax=0的基础解系由多少个线性无关解向量构成?并给出该方程组的通解．

位于上半平面且图形凹的曲线y=y(x)在点(0，1)处的切线斜率为0，在点(2，2)处的切线斜率为1．已知曲线上任一点处的曲率半径与及(1+y’2)的乘积成正比，求该曲线方程．

怎样检查整流器?

_______是存托银行依据其与境外证券发行人签订的存托协议，在本国面向投资者发行的、代表和对应境外发行人在其本国发行的证券(即基础证券)的可转让凭证。

设，则y’=______．

肾是如何参与调节酸碱平衡的?

下列选项中，属于违法建设的工程有()。[2003年考题]

在①城乡结合、统筹安排;②功能协调、结构清晰;③依托旧区、紧凑发展;④分期建设、留有余地;⑤归类统一、发展迅速中,属于城市总体布局的确定应遵守的原则的是()。

下列不属于水利水电工程分部工程验收鉴定书正本数量确定依据的是()。

—YoumustgetexcitedaboutgoingtoFrancetostudyoilpainting.—______,butI’mafraidIcan’tdowellbecausemyFrenchis