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请比较债券凸性于久期之间的区别与联系。
请比较债券凸性于久期之间的区别与联系。
admin
2014-01-21
88
问题
请比较债券凸性于久期之间的区别与联系。
选项
答案
凸性与久期都涉及对债券收益率的变动与债券价格变动之间的联系。 [*] 上图揭示了债券凸性与久期之间的关系,图中的直线与曲线的切点,正好是债券当前的市场价格与收益率的组合点,这条直线的函数表达式为: [*] 上式说明了债券价格与收益率之间呈线性的反比关系。其中斜率表示的是债券的久期,而曲率表示的是债券的凸性。 久期是债券价格与收益率一阶导数关系,凸性是债券价格与收益率二阶导数关系。其中凸性还可以理解为用久期测量债券价格与收益率关系的误差项。
解析
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经济学基础(金融)801题库学硕统考专业分类
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经济学基础(金融)801
学硕统考专业
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