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设二维随机变量(X,Y)的概率密度为 则随机变量U=X+2Y,V=-X的协方差Cov(U,V)为________.
设二维随机变量(X,Y)的概率密度为 则随机变量U=X+2Y,V=-X的协方差Cov(U,V)为________.
admin
2019-01-05
2.7K+
问题
设二维随机变量(X,Y)的概率密度为
则随机变量U=X+2Y,V=-X的协方差Cov(U,V)为________.
选项
答案
[*]
解析
Cov(U,V)=Cov(X+2Y,-X)=-DX-2Cov(X,Y)
=-DX-2E(XY)+2EXEY, ①
其中E(XY)=
关于X的边缘概率密度为
所以EX=EY=
②
E(X
2
)=
③
将②③代入①得Cov(U,V)=
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考研数学三
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