已知(X,Y)为一个二维随机变量,X1=X+2Y,X2=X一2Y(X1,X2)的概率密度为f(x1,x2) 求X和Y的相关系数,并由此写出(X,Y)的联合密度.

admin2014-02-06  47

问题 已知(X,Y)为一个二维随机变量,X1=X+2Y,X2=X一2Y(X1,X2)的概率密度为f(x1,x2)
求X和Y的相关系数,并由此写出(X,Y)的联合密度.

选项

答案X1=X+2Y可知,DX1=DX+4DY+4cov(X,Y)故[*]由二维正态分布密度函数[*]将[*]代入上式中,可得[*]

解析
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