设随机变量X的概率密度为 F(x)是X的分布函数.求随机变量Y=F(X)的分布函数.

admin2017-06-12  34

问题 设随机变量X的概率密度为

F(x)是X的分布函数.求随机变量Y=F(X)的分布函数.

选项

答案不求F(x)的表达式,直接用分布函数法. Y的分布函数为G(y)=P{Y≤y)=P{F(X)≤y}, 因为F(x)为分布函数,从而0≤F(x)≤1,故 当y<0时,G(y)=0; 当y≥1时,G(y)=1; 当0≤y<1时,F(x)单调增加,于是有 G(y)=P{F(X)≤y}=P{X≤F-1(y)}=F[F-1(y)]=y. 所以Y=F(X)的分布函数为 [*]

解析
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