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设随机变量(X,Y)~N(0,0;1,4;0). (Ⅰ)若X+Y与X+aY相互独立,求a的值,并求Z=X+aY的概率密度f(z); (Ⅱ)计算D(X2一2Y2).
设随机变量(X,Y)~N(0,0;1,4;0). (Ⅰ)若X+Y与X+aY相互独立,求a的值,并求Z=X+aY的概率密度f(z); (Ⅱ)计算D(X2一2Y2).
admin
2019-08-11
54
问题
设随机变量(X,Y)~N(0,0;1,4;0).
(Ⅰ)若X+Y与X+aY相互独立,求a的值,并求Z=X+aY的概率密度f(z);
(Ⅱ)计算D(X
2
一2Y
2
).
选项
答案
(Ⅰ)由X+Y与X+Y独立,有X+Y与X+aY不相关.又对二维正态分布ρ
XY
=0←→X与Y独立. 故Cov(X+Y,X+aY)=Cov(X,X)+Coy(X,aY)+Cov(Y,X)+aCov(Y,Y) =DX+aDY=1+a.4=0 则 a=一[*]. (X,Y)~N(0,0;1,4;0),则X~N(0,1),Y~N(0,4),且X与Y独立. [*] (Ⅱ)由X与Y独立,有X
2
与Y
2
独立,则D(X
2
一2Y
2
)=D(X
2
)+4D(Y
2
). [*]
解析
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考研数学三
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