设随机变量X1，X2，…，Xm+n(m＜n)独立同分布，其方差为σ2，令Y= 求： ρYZ

admin2022-09-01 36

问题设随机变量X₁，X₂，…，X_m+n(m＜n)独立同分布，其方差为σ²，令Y=

求：
ρ_YZ

选项

答案Cov(Y，Z)=Cov[(X₁+…+X_m)+(X_m+1+…+X_n)，X_m+1+…+X_m+n] =Cov(X₁+…+X_m，X_m+1+…+X_m+n)+Cov(X_m+1+…+X_n，X_m+1+…+X_m+n) =D(X_m+1+…+X_n)+Cov(X_m+1+…+X_n，X_n+1+…+X_m+n) =(n-m)σ²， [*]

解析

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