设随机变量X与Y相互独立且分别服从正态分布N(μ,σ2)与N(μ,2σ2),其中σ是未知参数且σ>0,设Z=X—Y。 证明为σ2的无偏估计量。

admin2019-03-25  25

问题 设随机变量X与Y相互独立且分别服从正态分布N(μ,σ2)与N(μ,2σ2),其中σ是未知参数且σ>0,设Z=X—Y。
证明为σ2的无偏估计量。

选项

答案证明:由于 [*].nE(Z2) =[*]{D(Z)+[E(Z)2}=[*](3σ2+0)=σ2, 因此[*]为σ2的无偏估计量。

解析
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