某零息债券到期期限5年，相对于普通5年期附息债券，其利率风险( )。

admin2016-07-14 19

问题某零息债券到期期限5年，相对于普通5年期附息债券，其利率风险( )。

选项 A、相同
B、较大
C、较小
D、条件不足，无法确定

答案B

解析零息债券以低于债券面值的方式发行，持有期间不支付利息，到期按债券面值偿还。债券发行价格与面值之间的差额就是投资者的利息收入，面值是零息债券未来唯一的现金流，因此，零息债券对利率的改变特别敏感。

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考虑单因素APT模型，如果因素组合的收益率方差为6%，一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为(　　)。
考虑单因素APT模型，股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%，股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为(　　)。
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