某股票的贝塔系数为1．5，期望收益为20％，目前无风险资产的收益率是4％，若以该股票和无风险资产构建投资组合，试计算：在均等投资于股票和风险资产的情况下，组合的期望收益；

admin2015-08-29 17

问题某股票的贝塔系数为1．5，期望收益为20％，目前无风险资产的收益率是4％，若以该股票和无风险资产构建投资组合，试计算：
在均等投资于股票和风险资产的情况下，组合的期望收益；

选项

答案E_p=W₁×E₁+W_f×E_f=0．5×20％+0．5×4％=12％，所以，该投资组合的期望收益是12％。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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