设X1,X2,X3是来自总体N(0,σ2)的简单随机样本,记U=X1+X2与V=X2+X3,则(U,V)的概率密度为________ .

admin2020-03-18  33

问题 设X1,X2,X3是来自总体N(0,σ2)的简单随机样本,记U=X1+X2与V=X2+X3,则(U,V)的概率密度为________  .

选项

答案[*]

解析 由(X1,X2,X3)服从三维正态分布知,X1,X2,X3的线性函数组成的二维随机变量(U,V)也服从二维正态分布,记为
N(μ1,μ2,σ12,σ22,ρ),
其中
    μ1=EU=E(X1+X2)=E(X1)+E(X2)=0,
    σ12=DU=D(X1+X2)=D(X1)+D(X2)=2σ2
    μ2=EV=E(X2—X3)=E(X2)一E(X3)=0,
    σ22=DV=D(X2一X3)=D(X2)+D(X3)=2σ2
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