已知(X,Y)服从二维正态分布N(μ1,μ2,σ2,σ2,ρ),则下列四对随机变量中相互独立的是( ).

admin2017-06-12  27

问题 已知(X,Y)服从二维正态分布N(μ1,μ2,σ2,σ2,ρ),则下列四对随机变量中相互独立的是(    ).

选项 A、X与X+Y
B、X+Y与X-Y
C、X与X-Y
D、2X+Y与X-Y

答案B

解析 Cov(X+Y,X-Y)
    =Cov(X,X)+Cov(Y,X)-Cov(X,Y)-Cov(Y,Y)
    =D(X)-D(Y)
    =σ2-σ2
    =0.
从而X+Y与X-Y的相关系数为零,即不相关.
    又因为(X+Y,X-Y)服从二维正态分布,故X+Y与X-Y相互独立.故选B.
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