投资规划_相关试题

套利定价模型是一个描述为什么不同证券具有不同的期望收益的均衡模型。套利定价理论不同于单因素CAPM模型，是因为套利定价理论(　　)。
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admin2009-11-26
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套利定价理论认为，套利行为是现代有效市场形成的一个决定因素。根据套利定价理论，如果(　　)，市场上就会存在无风险的套利机会。
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下列关于套利组合的说法正确的有(　　)。 Ⅰ．套利组合产生无风险收益 Ⅱ．套利组合是一个零投资组合 Ⅲ．套利组合是零因素风险组合 Ⅳ．套利组合产生正收益率 Ⅴ．套利组合是一种资产组合构造常用的方法
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假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N(N足够大)种证券构成的套利组合，第i种证券的投资比重为Xi，第i种证券的期望收益率为Ei，第i种证券对因素变化的敏感性指标为bi，则此套利证券组合具有的特征包括(　　)。 Ⅰ．X1+X2+……+XN=1 Ⅱ．
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假设证券的收益率由一个单因素模型生成。陈先生拥有一个组合具有的特征如表7-2所示。根据上述特征，陈先生发现能够用证券A、B、C构造套利组合，于是决定通过“增加原有组合中证券A的持有比例、并相应减少原有组合中证券B和C的持有比例”的方法来进行套利。假定陈
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资本资产套利定价模型中的假设条件比资本资产定价模型中的假设条件(　　)。
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资产套利定价模型的目标是寻找(　　)的证券。
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(　　)认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。
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关于套利证券组合满足的条件，下列说法错误的是(　　)。
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根据套利定价理论，买入一个套利组合的方式之一是(　　)。
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根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重x1，x2，…，xn构成的套利组合P都应当满足(　　)。
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套利定价模型在实践中的应用一般包括(　　)。 Ⅰ．检验资本市场线的有效性 Ⅱ．分离出统计上显著地影响证券收益的主要因素 Ⅲ．检验证券市场线的有效性 Ⅳ．明确确定某些因素与证券收益有关，预测证券的收益
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根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括(　　)。 Ⅰ．该组合的期望收益率大于0 Ⅱ．该组合中各种证券的权数之和等于0 Ⅲ．该组合中各种证券的权数之和等于1 Ⅳ．该组合的因素灵敏度系数等于0
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套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比，其特点在于(　　)。
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下列各项不属于APT的假设条件的是(　　)。
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与CAPM不同，APT(　　)。
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关于资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，下列说法正确的有(　　)。 Ⅰ．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的 Ⅱ．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的 Ⅲ．套利定价模型(APT)的定义是具体的 Ⅳ．套利定价模型
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与资本资产定价模型相比，套利定价模型的假定不包括(　　)。 Ⅰ．投资者以期望收益率和风险为基础选择投资组合 Ⅱ．投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷 Ⅲ．投资者具有单一投资期 Ⅳ．资本市场是完美的 Ⅴ．投资者是风险厌恶者，投资者会追求效用的最大化
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下列说法正确的是(　　)。
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套利定价理论(APT)认为(　　)。
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