[2006年] 设总体X的概率密度为其中θ(0<θ<1)是未知参数,X1,X2,…,Xn为来自总体X的简单随机样本.记N为样本值x1,x2,…,xn中小于1的个数.求: θ的最大似然估计.

admin2019-05-11  31

问题 [2006年]  设总体X的概率密度为其中θ(0<θ<1)是未知参数,X1,X2,…,Xn为来自总体X的简单随机样本.记N为样本值x1,x2,…,xn中小于1的个数.求:
θ的最大似然估计.

选项

答案先写出似然函数.因为总体X为连续型,所以其似然函数是(X1,X2,…,Xn)的联合概率密度.对于总体X的样本值,记似然函数为L(θ),则 [*] 当0<xi1,…,xiN<1,1≤xiN+1,…,xin<2时,在上式两边取对数得到 lnL(θ)=Nlnθ+(θ-N)ln(1-θ). 令[*]解得[*]因而θ的最大似然估计为[*]

解析
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