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设二维随机变量(X,Y)服从二维正态分布,其分布参数μ1=μ2=0,σ12=σ22=1,ρ=/2.求证: (Ⅰ)关于X的边缘分布是正态分布; (Ⅱ)在X=χ条件下,关于Y的条件分布也是正态分布.
设二维随机变量(X,Y)服从二维正态分布,其分布参数μ1=μ2=0,σ12=σ22=1,ρ=/2.求证: (Ⅰ)关于X的边缘分布是正态分布; (Ⅱ)在X=χ条件下,关于Y的条件分布也是正态分布.
admin
2018-06-12
71
问题
设二维随机变量(X,Y)服从二维正态分布,其分布参数μ
1
=μ
2
=0,σ
1
2
=σ
2
2
=1,ρ=
/2.求证:
(Ⅰ)关于X的边缘分布是正态分布;
(Ⅱ)在X=χ条件下,关于Y的条件分布也是正态分布.
选项
答案
(Ⅰ)依题意,(X,Y)的联合密度f(χ,y)为 [*] 计算结果表明f
x
(χ)是标准正态分布N(0,1)的概率密度,即X~N(0,1). (Ⅱ)[*] 这一结果恰是正态分布N([*])的概率密度,因此说明在X=χ条件下,Y的条件分布为正态分布N([*]).
解析
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考研数学一
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