[2010年] 设二维随机变量(X,Y)的概率密度为 f(x,y)=Ae-2x2+2xy-y2,一∞<x<+∞,一∞<y<+∞, 求常数A及条件概率密度fY|X(y|x).

admin2019-04-08  51

问题 [2010年]  设二维随机变量(X,Y)的概率密度为
f(x,y)=Ae-2x2+2xy-y2,一∞<x<+∞,一∞<y<+∞,
求常数A及条件概率密度fY|X(y|x).

选项

答案利用泊松积分∫-∞+∞e-x2dx=[*]及概率密度的归一性:1=∫-∞+∞-∞+∞f(x,y)dxdy,或∫-∞+∞f(x)dx=1求之, 而1=∫-∞+∞-∞+∞f(x,y)dxdy=A∫-∞+∞-∞+∞e-2x2+2xy-y2dxdy=A∫-∞+∞e-x2dx∫-∞+∞e-(y-x)2d(y-x) [*] 再利用泊松积分,由上式得[*],故A=π-1. 或由∫-∞+∞fX(x)dx=1也可求得A.事实上,利用泊松积分得到 fX(x)=∫-∞+∞f(x,y)dy=A∫-∞+∞e-2x2+2xy-y2dy=A∫-∞+∞e-(y-x)2-x2dy =Ae-x2-∞+∞e-(y-x)2d(y—x)=[*] (一∞<x<+∞), 则∫-∞+∞fX(x)dx=1=[*],即[*]且 [*] 所以当一∞<x<+∞时, [*] (一∞<y<+∞).

解析
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