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设(X,Y)是二维随机变量,且随机变量X=X+Y,X2=X-Y,已知(X1,X2)的概率密度函数为 f(χ1,χ2)= (Ⅰ)求X与Y的边缘概率密度; (Ⅱ)计算X与Y的相关系数ρXY.
设(X,Y)是二维随机变量,且随机变量X=X+Y,X2=X-Y,已知(X1,X2)的概率密度函数为 f(χ1,χ2)= (Ⅰ)求X与Y的边缘概率密度; (Ⅱ)计算X与Y的相关系数ρXY.
admin
2018-06-12
64
问题
设(X,Y)是二维随机变量,且随机变量X=X+Y,X
2
=X-Y,已知(X
1
,X
2
)的概率密度函数为
f(χ
1
,χ
2
)=
(Ⅰ)求X与Y的边缘概率密度;
(Ⅱ)计算X与Y的相关系数ρ
XY
.
选项
答案
(Ⅰ)从(X
1
,X
2
)的概率密度函数可知(X
1
,X
2
)服从二维正态分布,且μ
1
=4,μ
2
=2,σ
1
=[*],σ
2
=1,[*]=0.根据二维正态分布的性质[*]=0[*]X
1
与X
2
独立.而且X
1
与X
2
的线性函数X,Y都服从正态分布.依题设 [*] EX=[*](EX
1
+EX
2
)=3,DX=[*](DX
1
+DX
2
)=1; EY=[*](EX
1
-EX
2
)=1,DY=[*](DX
1
+DX
2
)=1. 于是有X~N(3,1),Y~N(1,1),其边缘概率密度分别为 [*]
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/nFg4777K
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考研数学一
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