设随机变量X与Y相互独立,X服从参数为1的指数分布,Y的概率分布为P{Y= —1}=p,P{X=1}=1—p,(0<p<1),令Z=XY. 求Z的概率密度.

admin2019-03-13  27

问题 设随机变量X与Y相互独立,X服从参数为1的指数分布,Y的概率分布为P{Y= —1}=p,P{X=1}=1—p,(0<p<1),令Z=XY.
求Z的概率密度.

选项

答案fX(x)=[*] FZ(z)=P{Z≤z}=P{XY≤z}=P{XY≤z,Y= —1}+P{XY≤z,Y=1} =P{X≥—z,Y= —1}+P{X≤z,Y=1} =p[1—FX(—z)]+(1—p)FX(z). 则fZ(z)=F′Z(z)=pfX(—z)+(1—p)fX(z). 又fX(z)=[*], 故fZ(z)=[*]

解析
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