学硕统考专业-经济学基础（金融）801_相关试题

假设A、B两公司面临的利率如下：假设A要用浮动利率借美元，而B要用固定利率借欧元，某金融机构为他们安捧互换并要求获得60点的差价。如果要使该互换对A、B具有同样的吸引力，A、B应各自支付多少利率?
经济学基础（金融）801学硕统考专业
admin2014-1-21
1110
假设目前白银价格为每盎司80美元，储存成本为每盎司每年3美元，每季度初预付，所有期限的无风险连续复利年利率均为10％，求8个月后交割的白银期货的价格。
经济学基础（金融）801学硕统考专业
admin2014-1-21
1310
某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1美元股息，该股票目前市价为40美元，设所有期限的无风险连续复利年利率都为6％，某投资者刚刚取得该股票6个月期的远期合约空头，请问： (1)远期价格和远期合约的初始值等于多少? (2)3个月后，该股票
经济学基础（金融）801学硕统考专业
admin2014-1-21
1520
假设恒生指数目前为10000点，香港无风险连续复利年利率为10％，恒生指数股息收益率为每年5％，求该指数3个月期的期贷价格。
经济学基础（金融）801学硕统考专业
admin2014-1-21
1170
假设一种无红利支付的股票目前的市场价格为20元，无风险连续复利年利率为11％，试求该股票4个月期远期价格。
经济学基础（金融）801学硕统考专业
admin2014-1-21
850
简述无套利定价思想，并举出一个例子来说明无套利定价思想在金融学中的典型运用。
经济学基础（金融）801学硕统考专业
admin2014-1-21
1610
芝加哥期货交易所刚刚引入了一利PBrandex股票的新期货，Brandex是一家不支付红利的公司。每份合约要求一年后买入1000股股票，国库券年利率为6％。 (1)如果Brandex股票价格为120美元／股，则期货价格应为多少? (2)如果
经济学基础（金融）801学硕统考专业
admin2014-1-21
1430
现在是元月份，现行利率为5％，7月份基金期货价格为346．30美元，而12月份期货价格为360.00美元。是否存在套利机会?如果存在，你怎样操作?
经济学基础（金融）801学硕统考专业
admin2014-1-21
930
假定标准普尔500股票指数的值为950点，如果一年期的国库券利率为6％，标准普尔500股指的预期红利为2％。一年期的期货价格是多少?
经济学基础（金融）801学硕统考专业
admin2014-1-21
1120
(1)假定一份期货合约，其标的股票不支付红利，现价为150美元，期货一年后到期。如果国库券利率为6％，期货价格是多少? (2)如果合约期限是三年，期货价格又是多少? (3)如果利率为8％，且合约期限是三年呢?
经济学基础（金融）801学硕统考专业
admin2014-1-21
1270
根据布莱克—舒尔斯公式，计算下列股票的看涨期权价值：期限：六个月；标准差： 50％年；执行价：50美元；股价： 50；美元利率：10％。
经济学基础（金融）801学硕统考专业
admin2014-1-21
1190
如果你的分析结果使你相信股市会大幅上扬，但市场对这一情况并不了解，你会如何敞?
经济学基础（金融）801学硕统考专业
admin2014-1-21
1170
运用“远期外汇合约组合的货币互换定价法”求解上题。
经济学基础（金融）801学硕统考专业
admin2014-1-21
820
假设在美国和日本LIBOR利率的期限结构是平的，在日本是4％而在美国是6％(都是连续复利)，某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元，利率为4％，同时付出美元，利率为5％。两种货币的本金分别为1000美元和150000口元。这笔互换还有3年的期限，即期汇率
经济学基础（金融）801学硕统考专业
admin2014-1-21
1880
假设在一笔互换合约中。某一金融机构支付6个月期的LIBOR，同时收取4％的年利率(半年计一次复利)，名义本金为10000元，互换还有1．25年的期限。3个月、9个月和15个月的LIBOR(连续复利率)分别为6％、7％和8％。上一次利息支付日的6个月LIBO
经济学基础（金融）801学硕统考专业
admin2014-1-21
1310
某股票的当前价格是94美元，以该股票为标的，协议价格为95美元、三个月买权当前的售价为4．7美元。某投资者认为股票价格将会上升，他有两个投资策略可供选择，买入100股股票．或者买入20份买权，拥有以协议价格买入2000股股票的权利，投资额均为9400美元。
经济学基础（金融）801学硕统考专业
admin2014-1-21
1710
一个套期保值者持有一个由三种股票组合的投资组合，具体构成如下：假设该投资者用标准普尔500股指期货为其组合进行套期保值。此时，股指为1000点，每一点的价值为250美元。
经济学基础（金融）801学硕统考专业
admin2014-1-21
1210
某投资者持有10张面值为100000美元，息票率为10．75％的长期国库券，还有3年到期。为防止市场收益率水平上升造成债券价格下跌，他通过出售长期国库期货合约进行套期保值。假设目前市场利率为10％。国偾期货标的为面值100000美元，息票利率7．5％的国库
经济学基础（金融）801学硕统考专业
admin2014-1-21
1120
假设A股票现货价格为100元，并已知该股票的红利收益率预计为每年2％(连续复利)，无风险利率为10％(连续复利)，求三个月标的资产为A股的期货价格。
经济学基础（金融）801学硕统考专业
admin2014-1-21
1710
假设10年期的息票债券面值1000元，息票率5％(每半年支付一次)，现货价格为800元。假设6个月期和12个月期的无风险年利率分别为6％和8％，请问该证券1年期远期合约的价格为多少?(已知远期合约有效期内标的债券支付两次利息)
经济学基础（金融）801学硕统考专业
admin2014-1-21
1020